Skip to main content
Дорожка Moving-average crossover
43 / 57
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2008выпуск C011-2

Построение мультитаймфреймового сглаженного пересечения

Архивная процедура строит mechanical-trading-system из triple-smoothed-overlay, nested-timeframe-entry и стоп-лосса на пивоте middle-line. Alignment-state решает, может ли скрипт выдвигать гипотезу; единственная лицензия на вход — close-confirmed moving-average-crossover.

  • Triple-smoothed-overlay — это три смещённые линии, читаемые как alignment-state: чистый стек лицензирует лонг- или шорт-гипотезу, а переплетение держит процедуру вне рынка.
  • Nested-timeframe-entry задаёт направление на более медленном графике, ждёт встречную волну среднего масштаба, затем ищет попутное тренду moving-average-crossover на более быстром графике.
  • Вход берётся только когда это пересечение присутствует на закрытии бара, после того как гнездо уже задано, и стоп-лосс затем ставится на пивоте, отмеченном средней смещённой средней.
  • Лаг оверлея одновременно сокращает, какую долю движения можно захватить, и отфильтровывает более слабые или неподтверждённые пересечения, поэтому задержка — часть той же процедуры.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаMoving-average crossover108 разборовStop-loss order144 разбораMechanical trading system158 разборов

Что строится

Архивная процедура — это mechanical-trading-system: единая проверяемая последовательность, которая соединяет направление старшего таймфрейма, встречную волну среднего таймфрейма, подтверждение закрытием на младшем таймфрейме и заранее заданный стоп.

Оверлей, который она рассматривает, — это triple-smoothed-overlay. Он строится из трёх сглаженных скользящих средних с периодами 13, 8 и 5, смещённых вперёд на 8, 5 и 3 бара, и читается как самая длинная, средняя и самая короткая линии.

Alignment как фильтр stay-out

Когда три линии переплетены, процедура считает рынок неактивным и остаётся вне рынка. Лонг-гипотеза требует самую короткую линию выше средней линии выше самой длинной линии. Шорт-гипотеза требует обратного стека.

Эта пара и есть alignment-state: упорядоченный стек трёх линий как трендовая гипотеза и переплетение тех же линий как состояние stay-out.

Линии аллигатора на дневном GBP/USD

Переплетённые челюсть, зубы и губы означают, что скрипт остаётся вне рынка; как только пятипериодная линия ведёт восьми- и тринадцатипериодные линии вверх, дневной GBP/USD выстроен для охоты. Котировки сняты с печатного дневного графика GBP/USD за 10 March–11 May 2006, а не из таблицы.
Переплетённые челюсть, зубы и губы означают, что скрипт остаётся вне рынка; как только пятипериодная линия ведёт восьми- и тринадцатипериодные линии вверх, дневной GBP/USD выстроен для охоты. Котировки сняты с печатного дневного графика GBP/USD за 10 March–11 May 2006, а не из таблицы.GBP/USD · Daily · 2006-03-10T00:00:00.000Z по 2006-05-11T00:00:00.000Z

Аллигатор Сабодина — три сглаженные скользящие средние с периодами 13, 8 и 5, сдвинутые на 8, 5 и 3 бара (синяя челюсть, красные зубы, зелёные губы). Оцифровано с растра по печатной шкале 1.7185–1.9045; ожидайте погрешность около 0.003.

Вложенное ожидание

Дневное направление рассматривается как более крупный поток. Затем четырёхчасовой график используется, чтобы дождаться волны против этого дневного направления, прежде чем искать вход по тренду. Это гнездо и есть nested-timeframe-entry: более медленный график задаёт направление, средний график ждёт волну против этого направления, а более быстрый график даёт попутное тренду пересечение.

Заданная лонг-конфигурация — дневной вверх, четырёхчасовой вниз и 30-минутная покупка после того, как средние пересеклись и наклонились вверх. Заданная шорт-конфигурация — обратная. То же гнездо можно сжать до четырёхчасового направления, часовой встречной волны и пятиминутного пересечения.

Подтверждение закрытием

Moving-average-crossover — это close-confirmed пересечение и перестройка трёх смещённых сглаженных средних, которое лицензирует вход только после того, как гнездо старшего таймфрейма уже задано.

Вход берётся только если moving-average-crossover присутствует на закрытии бара. Иначе ожидается следующее закрытие.

Стоп по middle-line

После открытия позиции стоп-лосс ставится на ценовом пивоте, определённом средней смещённой средней. Стоп-лосс — это граница убытка, выставляемая после входа на этом пивоте.

Что делает лаг

Поскольку оверлей отстаёт от цены, одна и та же задержка одновременно сокращает, какую долю движения можно захватить, и отфильтровывает более слабые или неподтверждённые пересечения.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
43 из 57 в дорожке «Moving-average crossover»
20081-2 с.Дальше про «Moving-average crossover»Кластеры лучших дней против трендовых фильтровСравнение использовало двадцать крупнейших однодневных приростов S&P 500 с 1955 по 2005 год, а не только десять крупнейших дней в десяти- или двадцатилетнем окне.
Все разборы дорожки · 57 разборов
  1. 1988Построение скользящих средних: веса, сглаживание и пересечения
  2. 1988Построение состояний ширины рынка и средних тренда
  3. 1989Оценка пересечения скользящих средних в системе, которая всегда находится в рынке
  4. 1989Построение симметричных накопителей коэффициентов рыночной ширины
  5. 1989Объективные тесты волновых отношений Фибоначчи по пересечениям скользящих средних
  6. 1990Построение скользящей средней, скорректированной по объёму
  7. 1991Построение механического кроссовера на синтетическом ценовом ряде
  8. 1991Двухскоростное чтение широты для среднесрочного направления рынка
  9. 1992Карта доходностей немецкой марки с таймингом по двойной средней и относительной силе
  10. 1992Подтверждение трендов валютных фондов пересечением и фильтром
  11. 1992Фильтр наклона скользящей средней для сигналов пересечения
  12. 1992Заполняемость режима и тесты на разделенных выборках для пересечений средних
  13. 1994Сезонность золотодобывающих акций и переключение дюрации облигационных фондов
  14. 1994Ценовой осциллятор из двух скользящих средних
  15. 1995Явные экспоненциальные веса и бинарные фильтры входа
  16. 1996Кроссовер валютных фьючерсов с наклоном, облигационным фильтром и стопом
  17. 1996Вход по пересечению средних двух рынков с фиксированным стопом
  18. 1997Конструкция фильтрованного пересечения трёх средних
  19. 1998Двухгрупповое сжатие экспоненциальных средних как трендовый фильтр
  20. 1998Построение тренд-фильтров r-squared с двумя lookback
  21. 1998Длина скользящей средней — это привычка, а не секрет
  22. 1999Решение закрытия, которое запускает пересечение скользящих средних
  23. 2000Kagi: контроль ян и инь против шума пересечения
  24. 2000Построение фильтров пересечения простой скользящей средней
  25. 2000Построение вертикально-горизонтального фильтра для допуска трендовых сигналов
  26. 2000Пересечение двух средних как проверка следования за трендом
  27. 2003Входы на откате при стеке экспоненциальных средних и стопы за экстремумом
  28. 2003Оценка пороговых уровней осциллятора в сравнении с оптимизированными пересечениями
  29. 2004Построение фильтра качества тренда на полуциклах
  30. 2004Товарные подгруппы, размеченные по пересечению, поддержке или схождению
  31. 2004Оценка кроссовер-систем следования за трендом на полном окне
  32. 2004Трендовые фильтры из двух средних как учебная критика наслоения индикаторов
  33. 2005Трёхслойное подтверждение по пересечению скользящих средних, свечам и Q-stick
  34. 2005График цен путов рядом с пробоем акции
  35. 2005Конструкция пересечения скользящей средней с фильтром по диапазону
  36. 2007Предвосхищение пересечения простых средних с помощью порогового закрытия
  37. 2007Предвосхищение пересечений скользящих средних на один бар вперёд
  38. 2007Пересечения скользящих средних по опережающему ряду со стохастиком и индексом относительной силы
  39. 2007Гипотезы пересечения SMA на следующем баре из теоретических значений пересечения
  40. 2007Предвосхищение пересечения скользящих средних до подтверждения
  41. 2007Стек скользящих средних на трёх горизонтах как задача построения
  42. 2007Подтверждение тренда наклоном регрессии и R-squared
  43. 2008Построение мультитаймфреймового сглаженного пересечения
  44. 2008Кластеры лучших дней против трендовых фильтров
  45. 2008Союзные рынки как шлюз подтверждения для сигналов пересечения и пробоя
  46. 2008Недельное пересечение экспоненциальных средних как механический кейс следования за трендом
  47. 2010Оценка 200-дневного пересечения как правил лонга, шорта и воздержания
  48. 2010Читайте тренд 10-and-40 на двух соседних таймфреймах
  49. 2012Единица дискретизации как параметр первого класса на двойных простых скользящих средних
  50. 2012Построение входов в индексный ETF по персистентности индекса волатильности
  51. 2013Базовые линии скользящих средних против сигналов пересечения
  52. 2013Построение пересечения типичной цены и heikin-ashi как единой механической процедуры
  53. 2016Трёхгейтовый чеклист для лонгов после sharp-drop
  54. 2016Недельный inflation-ratio crossover для сырьевых режимов
  55. 2017Нормализованное предупреждение Laguerre по нулевой оси как конструкция с двумя маркерами
  56. 2019Взвешенное по диапазону построение адаптивной экспоненциальной скользящей средней
  57. 2020Построить вход на втором откате после moving-average-crossover
По областиПравила входа и выхода206 разборовПо году200867 разборов
Все 108 разборов с записью «Moving-average crossover»
Тоже про «Moving-average crossover»5 разборов
1996Кроссовер валютных фьючерсов с наклоном, облигационным фильтром и стопом1996Вход по пересечению средних двух рынков с фиксированным стопом2003Входы на откате при стеке экспоненциальных средних и стопы за экстремумом2020Свяжите медленный период с настройками стоп-лосса и трейлинг-стопа1989Оценка пересечения скользящих средних в системе, которая всегда находится в рынке