Skip to main content
Дорожка Moving-average crossover
26 / 57
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2000выпуск C091-2

Пересечение двух средних как проверка следования за трендом

Реконструированное правило следования за трендом и пересечение 20- и 50-дневных экспоненциальных скользящих средних были прогнаны на 13 акциях крупной капитализации с одной и той же даты старта. Редакторское прочтение рассматривает это более простое пересечение как публичного соперника, с которым дополнительная структура всё ещё должна состязаться.

  • Реконструированное правило следования за трендом открывало лонг только после того, как закрытие оставалось выше мгновенной линии тренда дольше половины доминирующего цикла, и выходило, когда закрытие падало ниже этой линии.
  • Контролем служило пересечение скользящих средних: покупка, когда 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя пересекает 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю, и продажа, когда закрытие падает ниже 50-дневной средней.
  • Оба правила использовали те же 13 акций крупной капитализации с 7 August 1998. Реконструированный тест сгенерировал 85 сделок, а пересечение двух средних — 54 сделки.
  • Редакторские указания рассматривают опубликованные техники как инструменты, которые читатель должен проверить на своих инструментах и окне, и говорят, что инструмент, не прошедший эту проверку, использовать не следует.
Записи этого разбора3 записи
Trend following89 разборовТекущая дорожкаMoving-average crossover108 разборовMoving average449 разборов

Реконструированное правило следования за трендом

Опубликованная адаптивная процедура следования за трендом была реконструирована как одна последовательность входа и выхода. Лонг открывался только после того, как закрытие оставалось выше мгновенной линии тренда дольше половины доминирующего цикла. Лонг закрывался, когда закрытие падало ниже этой линии тренда.

В этой реконструкции следование за трендом — это одна процедура, которая остаётся с направлением после заданной проверки устойчивости цены относительно линии тренда. Мгновенная линия тренда — это адаптивная линия, на трендовой стороне которой закрытие должно удерживаться, прежде чем лонг будет принят. Доминирующий цикл — это оценочная длина колебания, которая задаёт, как долго должно длиться это удержание.

Контроль на двух средних

Правилом сравнения служило пересечение скользящих средних. Оно покупало, когда 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя пересекала 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю. Оно продавало, когда закрытие падало ниже 50-дневной средней.

Каждая скользящая средняя — это lookback-сглаживатель закрытий. Здесь эти сглаживатели дают оба плеча пересечения и базовый ориентир тренда. Пересечение — это явный контроль против более сложной трендовой процедуры.

Одна общая оценочная лента

Оба правила были прогнаны на тех же 13 акциях крупной капитализации с общей датой старта 7 August 1998. Общая оценочная лента — это один фиксированный список имён и дата старта, используемые так, чтобы две трендовые процедуры можно было сравнить, не меняя выборку.

На этой общей выборке реконструированный тест следования за трендом сгенерировал 85 сделок, а пересечение двух средних — 54 сделки. В оценке простое пересечение скользящих средних использовалось как базовая процедура, относительно которой судили более сложную конструкцию.

Средняя прибыль: правило тренда Элерса против пересечения 20/50 EMA

На тех же 13 бумагах крупной капитализации с 7 August 1998 пересечение 20-дневной и 50-дневной экспоненциальных скользящих средних дало более высокую среднюю прибыль и на акцию (76% vs 69%), и на сделку (18.3% vs 10.6%), чем реконструированное правило следования за трендом Элерса, причём на меньшем числе сделок (54 vs 85). Эти четыре процента — цифры, которые Dwight Cook привёл в колонке Letters за September 2000, а не отсчёты с построенного рисунка.
На тех же 13 бумагах крупной капитализации с 7 August 1998 пересечение 20-дневной и 50-дневной экспоненциальных скользящих средних дало более высокую среднюю прибыль и на акцию (76% vs 69%), и на сделку (18.3% vs 10.6%), чем реконструированное правило следования за трендом Элерса, причём на меньшем числе сделок (54 vs 85). Эти четыре процента — цифры, которые Dwight Cook привёл в колонке Letters за September 2000, а не отсчёты с построенного рисунка.13 large-cap stocks (QCOM and WMI named as range examples) · from 7 August 1998 · 1998-08-07T00:00:00.000Z

Cook отобрал 13 акций крупной капитализации с 7 August 1998 и отметил, что крупные движения вроде QCOM поднимали средние Элерса. Правило Элерса покупало, когда закрытие удерживалось выше мгновенной линии тренда дольше половины доминантного цикла, и продавало, когда закрытие опускалось ниже неё. Контрольное правило покупало при пересечении 20-дневной EMA 50-дневной EMA и продавало, когда закрытие падало ниже 50-дневной EMA.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
26 из 57 в дорожке «Moving-average crossover»
20031-4 с.Дальше про «Moving-average crossover»Входы на откате при стеке экспоненциальных средних и стопы за экстремумомСреднесрочный тренд в этой конструкции рассчитан на планируемое удержание от одного до шести месяцев и считается установленным только тогда, когда наклон 150-дневной экспоненциальной средней, положение 50-дневной средней выше или ниже этой линии и совпадающая последовательность свинговых максимумов и минимумов совпадают.
Все разборы дорожки · 57 разборов
  1. 1988Построение скользящих средних: веса, сглаживание и пересечения
  2. 1988Построение состояний ширины рынка и средних тренда
  3. 1989Оценка пересечения скользящих средних в системе, которая всегда находится в рынке
  4. 1989Построение симметричных накопителей коэффициентов рыночной ширины
  5. 1989Объективные тесты волновых отношений Фибоначчи по пересечениям скользящих средних
  6. 1990Построение скользящей средней, скорректированной по объёму
  7. 1991Построение механического кроссовера на синтетическом ценовом ряде
  8. 1991Двухскоростное чтение широты для среднесрочного направления рынка
  9. 1992Карта доходностей немецкой марки с таймингом по двойной средней и относительной силе
  10. 1992Подтверждение трендов валютных фондов пересечением и фильтром
  11. 1992Фильтр наклона скользящей средней для сигналов пересечения
  12. 1992Заполняемость режима и тесты на разделенных выборках для пересечений средних
  13. 1994Сезонность золотодобывающих акций и переключение дюрации облигационных фондов
  14. 1994Ценовой осциллятор из двух скользящих средних
  15. 1995Явные экспоненциальные веса и бинарные фильтры входа
  16. 1996Кроссовер валютных фьючерсов с наклоном, облигационным фильтром и стопом
  17. 1996Вход по пересечению средних двух рынков с фиксированным стопом
  18. 1997Конструкция фильтрованного пересечения трёх средних
  19. 1998Двухгрупповое сжатие экспоненциальных средних как трендовый фильтр
  20. 1998Построение тренд-фильтров r-squared с двумя lookback
  21. 1998Длина скользящей средней — это привычка, а не секрет
  22. 1999Решение закрытия, которое запускает пересечение скользящих средних
  23. 2000Kagi: контроль ян и инь против шума пересечения
  24. 2000Построение фильтров пересечения простой скользящей средней
  25. 2000Построение вертикально-горизонтального фильтра для допуска трендовых сигналов
  26. 2000Пересечение двух средних как проверка следования за трендом
  27. 2003Входы на откате при стеке экспоненциальных средних и стопы за экстремумом
  28. 2003Оценка пороговых уровней осциллятора в сравнении с оптимизированными пересечениями
  29. 2004Построение фильтра качества тренда на полуциклах
  30. 2004Товарные подгруппы, размеченные по пересечению, поддержке или схождению
  31. 2004Оценка кроссовер-систем следования за трендом на полном окне
  32. 2004Трендовые фильтры из двух средних как учебная критика наслоения индикаторов
  33. 2005Трёхслойное подтверждение по пересечению скользящих средних, свечам и Q-stick
  34. 2005График цен путов рядом с пробоем акции
  35. 2005Конструкция пересечения скользящей средней с фильтром по диапазону
  36. 2007Предвосхищение пересечения простых средних с помощью порогового закрытия
  37. 2007Предвосхищение пересечений скользящих средних на один бар вперёд
  38. 2007Пересечения скользящих средних по опережающему ряду со стохастиком и индексом относительной силы
  39. 2007Гипотезы пересечения SMA на следующем баре из теоретических значений пересечения
  40. 2007Предвосхищение пересечения скользящих средних до подтверждения
  41. 2007Стек скользящих средних на трёх горизонтах как задача построения
  42. 2007Подтверждение тренда наклоном регрессии и R-squared
  43. 2008Построение мультитаймфреймового сглаженного пересечения
  44. 2008Кластеры лучших дней против трендовых фильтров
  45. 2008Союзные рынки как шлюз подтверждения для сигналов пересечения и пробоя
  46. 2008Недельное пересечение экспоненциальных средних как механический кейс следования за трендом
  47. 2010Оценка 200-дневного пересечения как правил лонга, шорта и воздержания
  48. 2010Читайте тренд 10-and-40 на двух соседних таймфреймах
  49. 2012Единица дискретизации как параметр первого класса на двойных простых скользящих средних
  50. 2012Построение входов в индексный ETF по персистентности индекса волатильности
  51. 2013Базовые линии скользящих средних против сигналов пересечения
  52. 2013Построение пересечения типичной цены и heikin-ashi как единой механической процедуры
  53. 2016Трёхгейтовый чеклист для лонгов после sharp-drop
  54. 2016Недельный inflation-ratio crossover для сырьевых режимов
  55. 2017Нормализованное предупреждение Laguerre по нулевой оси как конструкция с двумя маркерами
  56. 2019Взвешенное по диапазону построение адаптивной экспоненциальной скользящей средней
  57. 2020Построить вход на втором откате после moving-average-crossover
По областиТренд и возврат к среднему93 разбораПо году200059 разборов
Все 108 разборов с записью «Moving-average crossover»
Тоже про «Moving-average crossover»5 разборов
2007Стек скользящих средних на трёх горизонтах как задача построенияTrend following2010Читайте тренд 10-and-40 на двух соседних таймфреймахTrend following1989Оценка пересечения скользящих средних в системе, которая всегда находится в рынкеTrend following1990Диверсифицируйте рынки, а не системы, чтобы снизить дисперсию трендовой системыTrend following1993Переключайте следование за трендом и возврат к среднему фильтром кривой капиталаTrend following