2000выпуск C041-7
Kagi: контроль ян и инь против шума пересечения
Двухпроходное чтение позволяет толщине линии каги назвать, кто контролирует рынок, а затем трактовать плечи, талии и середину длинной линии как поддержку и сопротивление, которые может подтвердить многоуровневый пробой. Наложение пересечения пяти- и 10-периодных скользящих средних на баровый график той же сессии показывает, почему график разворота только по ценам закрытия печатает меньше и более поздних сигналов.
- Ян — толстая линия каги, читаемая как бычий контроль после пробоя предыдущего максимума. Инь — тонкая линия, читаемая как медвежий контроль после пробоя предыдущего минимума. Смена толщины — базовый сигнал на покупку или продажу.
- Плечи, талии и середина длинной линии каги — гипотезы поддержки и сопротивления. Многоуровневый пробой ждёт, пока будут сняты два или три предыдущих плеча или талии, прежде чем подтвердить тренд.
- Построение каги описывается как полезное на трендовых рынках и неэффективное в торговых диапазонах, потому что оно не отмечает пики и впадины и предназначено для входа после начала тренда и выхода до его окончания.
- На соответствующем минутном баровом графике простое пересечение пяти- и 10-периодных скользящих средних дало больше сигналов на покупку и продажу, чем график каги той же сессии. Каги запаздывает, потому что ждёт подтверждения величиной разворота.
Двухпроходное упражнение, затем проверка пересечением
Эта редакционная статья учит двухпроходному упражнению чтения, затем наложению на ту же сессию. Сначала пусть толщина линии каги решит, кто контролирует рынок. Затем трактуйте плечи, талии и середину длинной линии каги как гипотезы поддержки и сопротивления, которые могут не сработать на многоуровневом пробое. Только после этих двух проходов следует наложить пересечение двух средних на соответствующий баровый график.
Смысл наложения — редакционный. Студенты могут увидеть, почему график разворота только по ценам закрытия печатает меньше и более поздних сигналов, чем шум барового графика. Архив описывает исторический рабочий процесс. Он не предписывает этот порядок обучения.
Как рисуется первая линия каги
График каги строится только по ценам закрытия. Первое закрытие сессии — базовая цена. Первая линия каги рисуется только тогда, когда второе закрытие отличается от закрытия этой базовой цены как минимум на выбранную величину разворота. Меньшая разница оставляет график пустым, пока более позднее закрытие не достигнет этого порога. Величина разворота может быть в пунктах или в процентах.
В разборе построения величина разворота 3 применяется к ряду закрытий сессии, у которого первое закрытие, базовая цена, равно 52, а второе закрытие равно 55. Это движение достигает порога и начинает толстую линию.
Как только линия каги существует, закрытие в том же направлении продлевает эту линию независимо от размера. Противоположное движение наносится только если оно достигает величины разворота. Разворот рисуется короткой горизонтальной линией перегиба плюс новым вертикальным сегментом.
Ян и инь определяют контроль
Бычий или медвежий контроль показан тем, толстая линия (ян) или тонкая (инь). Толщина линии переключается с ян на инь, когда новый сегмент пробивает предыдущий минимум каги, и с инь на ян, когда он пробивает предыдущий максимум каги. Эта смена толщины трактуется как базовый сигнал на покупку или продажу.
Этот редакционный первый проход останавливается на толщине. Не называйте поддержку, сопротивление или пересечение, пока ян или инь уже не сказали, кто контролирует рынок.
Плечи, талии и не сработавшие уровни
Последовательные максимумы каги, называемые плечами, и минимумы, называемые талиями, определяют структуру тренда. Растущая серия читается как восходящий тренд. Снижающаяся серия читается как нисходящий тренд. Эти свинги, плюс середина длинной линии каги, используются как поддержка и сопротивление.
Многоуровневый пробой ждёт, пока будут сняты два или три предыдущих плеча или талии, прежде чем подтвердить тренд. Двойные оконные вершины и основания и формации три Будды трактуются как разворотные модели, которые могут завершить этот тренд.
Этот редакционный второй проход трактует эти уровни как гипотезы, а не как гарантированные удержания. Гипотеза может не сработать, когда многоуровневый пробой снимает два или три предыдущих свинга, или когда формируется разворотная модель.
Построение каги описывается как полезное на трендовых рынках и неэффективное в торговых диапазонах. Метод не отмечает пики и впадины. Он предназначен для входа после начала тренда и выхода до его окончания.
Та же сессия на пересечении барового графика
В минутном случае простое пересечение пяти- и 10-периодных скользящих средних на соответствующем баровом графике открытия-максимума-минимума-закрытия дало больше сигналов на покупку и продажу, чем график каги той же сессии.
Поскольку график каги ждёт подтверждения величиной разворота, он запаздывает относительно других индикаторов. Эти инструменты могут печатать сигналы раньше, поэтому использование каги требует больше терпения, чем более быстрые сигналы барового графика.
Это редакционное наложение — сравнение, а не третье правило входа. Сравнение призвано показать, что график разворота только по ценам закрытия напечатал меньше и более поздних сигналов, чем шум пересечения той же сессии.
Все разборы дорожки · 57 разборов
- 1988Построение скользящих средних: веса, сглаживание и пересечения
- 1988Построение состояний ширины рынка и средних тренда
- 1989Оценка пересечения скользящих средних в системе, которая всегда находится в рынке
- 1989Построение симметричных накопителей коэффициентов рыночной ширины
- 1989Объективные тесты волновых отношений Фибоначчи по пересечениям скользящих средних
- 1990Построение скользящей средней, скорректированной по объёму
- 1991Построение механического кроссовера на синтетическом ценовом ряде
- 1991Двухскоростное чтение широты для среднесрочного направления рынка
- 1992Карта доходностей немецкой марки с таймингом по двойной средней и относительной силе
- 1992Подтверждение трендов валютных фондов пересечением и фильтром
- 1992Фильтр наклона скользящей средней для сигналов пересечения
- 1992Заполняемость режима и тесты на разделенных выборках для пересечений средних
- 1994Сезонность золотодобывающих акций и переключение дюрации облигационных фондов
- 1994Ценовой осциллятор из двух скользящих средних
- 1995Явные экспоненциальные веса и бинарные фильтры входа
- 1996Кроссовер валютных фьючерсов с наклоном, облигационным фильтром и стопом
- 1996Вход по пересечению средних двух рынков с фиксированным стопом
- 1997Конструкция фильтрованного пересечения трёх средних
- 1998Двухгрупповое сжатие экспоненциальных средних как трендовый фильтр
- 1998Построение тренд-фильтров r-squared с двумя lookback
- 1998Длина скользящей средней — это привычка, а не секрет
- 1999Решение закрытия, которое запускает пересечение скользящих средних
- 2000Kagi: контроль ян и инь против шума пересечения
- 2000Построение фильтров пересечения простой скользящей средней
- 2000Построение вертикально-горизонтального фильтра для допуска трендовых сигналов
- 2000Пересечение двух средних как проверка следования за трендом
- 2003Входы на откате при стеке экспоненциальных средних и стопы за экстремумом
- 2003Оценка пороговых уровней осциллятора в сравнении с оптимизированными пересечениями
- 2004Построение фильтра качества тренда на полуциклах
- 2004Товарные подгруппы, размеченные по пересечению, поддержке или схождению
- 2004Оценка кроссовер-систем следования за трендом на полном окне
- 2004Трендовые фильтры из двух средних как учебная критика наслоения индикаторов
- 2005Трёхслойное подтверждение по пересечению скользящих средних, свечам и Q-stick
- 2005График цен путов рядом с пробоем акции
- 2005Конструкция пересечения скользящей средней с фильтром по диапазону
- 2007Предвосхищение пересечения простых средних с помощью порогового закрытия
- 2007Предвосхищение пересечений скользящих средних на один бар вперёд
- 2007Пересечения скользящих средних по опережающему ряду со стохастиком и индексом относительной силы
- 2007Гипотезы пересечения SMA на следующем баре из теоретических значений пересечения
- 2007Предвосхищение пересечения скользящих средних до подтверждения
- 2007Стек скользящих средних на трёх горизонтах как задача построения
- 2007Подтверждение тренда наклоном регрессии и R-squared
- 2008Построение мультитаймфреймового сглаженного пересечения
- 2008Кластеры лучших дней против трендовых фильтров
- 2008Союзные рынки как шлюз подтверждения для сигналов пересечения и пробоя
- 2008Недельное пересечение экспоненциальных средних как механический кейс следования за трендом
- 2010Оценка 200-дневного пересечения как правил лонга, шорта и воздержания
- 2010Читайте тренд 10-and-40 на двух соседних таймфреймах
- 2012Единица дискретизации как параметр первого класса на двойных простых скользящих средних
- 2012Построение входов в индексный ETF по персистентности индекса волатильности
- 2013Базовые линии скользящих средних против сигналов пересечения
- 2013Построение пересечения типичной цены и heikin-ashi как единой механической процедуры
- 2016Трёхгейтовый чеклист для лонгов после sharp-drop
- 2016Недельный inflation-ratio crossover для сырьевых режимов
- 2017Нормализованное предупреждение Laguerre по нулевой оси как конструкция с двумя маркерами
- 2019Взвешенное по диапазону построение адаптивной экспоненциальной скользящей средней
- 2020Построить вход на втором откате после moving-average-crossover