Skip to main content
Дорожка Moving-average crossover
46 / 57
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2008выпуск C111-4

Недельное пересечение экспоненциальных средних как механический кейс следования за трендом

Архив применял недельное пересечение 10-недельной и 40-недельной экспоненциальных средних как механическую процедуру только лонг к диверсифицированному набору отраслевых взаимных фондов. Вход и выход ждали недельного подтверждения, затем использовали закрытие первой сессии после этого подтверждения. Редакторское прочтение: проверяемый урок — оставаться вне спокойных рынков и держать правило на одних недельных часах.

  • Механическое недельное правило входило и выходило только после того, как 10-недельная экспоненциальная средняя пересекала 40-недельную экспоненциальную среднюю, затем использовало закрытие первой сессии после этого недельного подтверждения.
  • Следование за трендом подавалось как покупка после подтверждения, что крупное движение уже идёт, а не как попытка назвать вершины, основания или даты разворота.
  • Нетрендовые, циклические или низковолатильные рынки следовало пропускать, а диверсифицированный набор отраслевых фондов оставлял возможность взять тренд, который появился на каком-то рынке.
  • Самым жёстким операционным требованием было ждать недельного пересечения вниз, что часто означало наблюдать, как открытая прибыль сокращается, пока 10-недельная средняя не пробьёт 40-недельную среднюю.
Записи этого разбора3 записи
Trend following89 разборовТекущая дорожкаMoving-average crossover108 разборовMechanical trading system158 разборов

Одно недельное правило для входа и выхода

Архив применял механическое недельное правило. Правило только лонг входило только после того, как 10-недельная экспоненциальная средняя пересекала сверху 40-недельную экспоненциальную среднюю, затем использовало закрытие первой сессии после этого недельного подтверждения.

Та же процедура выходила, когда 10-недельная экспоненциальная средняя пересекала обратно вниз 40-недельную экспоненциальную среднюю, снова на закрытии первой сессии после недельного подтверждения. Эти правила применялись к диверсифицированному набору отраслевых взаимных фондов на окне в 63 месяца с January 2002 по 6 April 2007.

Покупка после того, как движение уже идёт

Следование за трендом подавалось как покупка после пробоя или иного подтверждения, что крупное движение уже идёт, а не как попытка назвать вершины, основания или даты разворота.

Недельная пара 10-40 подавалась как снимающая необходимость судить о перекупленности или перепроданности, потому что вход ждал импульса, уже направленного в намеченную сторону.

Пропускайте спокойные рынки, держите диверсифицированный состав

Нетрендовые, циклические или низковолатильные рынки следовало пропускать. Использовался ряд диверсифицированных некоррелированных отраслевых фондов, чтобы возникающий тренд на каком-то рынке всё же можно было взять.

Материал предлагал подтверждать недельное пересечение 10-40 широкого индекса перед новыми входами в отраслевые фонды, исходя из наблюдения, что многие отраслевые фонды движутся вместе с этими широкими индексами.

Ожидание недельного выхода

Самым жёстким операционным требованием механического выхода было ждать недельного пересечения вниз, что часто означало наблюдать, как открытая прибыль сокращается, пока 10-недельная средняя не пробьёт 40-недельную среднюю.

Пример с драгоценными металлами отмечал, что более высокая волатильность, чем у фондов коммунального сектора или природных ресурсов, давала больше точек входа и выхода на том же недельном пересечении 10-40.

Только длинные недельные сделки по 10/40 экспоненциальным скользящим средним в секторных фондах Fidelity

Каждый столбик — одна сделка только в длинную сторону из исторического теста на рисунке 1 статьи: недельное пересечение 10-недельной и 40-недельной экспоненциальных скользящих средних по секторным фондам Fidelity Select, January 2002 — 6 April 2007. Несколько крупных прибыльных сделок в коммунальном секторе, беспроводной связи, природных ресурсах и обороне тянут всю книгу; большинство убыточных сделок остаётся около однозначных величин. Опорный ряд — лучший рост внутри сделки, поэтому удержание до недельного выхода всё равно недобирает прибыль относительно этого ряда.
Каждый столбик — одна сделка только в длинную сторону из исторического теста на рисунке 1 статьи: недельное пересечение 10-недельной и 40-недельной экспоненциальных скользящих средних по секторным фондам Fidelity Select, January 2002 — 6 April 2007. Несколько крупных прибыльных сделок в коммунальном секторе, беспроводной связи, природных ресурсах и обороне тянут всю книгу; большинство убыточных сделок остаётся около однозначных величин. Опорный ряд — лучший рост внутри сделки, поэтому удержание до недельного выхода всё равно недобирает прибыль относительно этого ряда.Fidelity Select sector funds · Weekly · 2002-01-01T00:00:00.000Z по 2007-04-06T00:00:00.000Z

Входы и выходы ставятся по закрытию первой сессии после подтверждения недельного пересечения 10/40 экспоненциальных скользящих средних. Открытые сделки переоценены на 6 April 2007. Три сделки так и не вышли в плюс, поэтому у них нет столбика MaxProfit.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
46 из 57 в дорожке «Moving-average crossover»
201094-97 с.Дальше про «Moving-average crossover»Оценка 200-дневного пересечения как правил лонга, шорта и воздержанияТо же 200-дневное пересечение скользящей средней фиксировали как механическую процедуру лонг-или-шорт, а затем переписали как правило воздержания, которое после нисходящего пересечения держало трехмесячные казначейские векселя.
Все разборы дорожки · 57 разборов
  1. 1988Построение скользящих средних: веса, сглаживание и пересечения
  2. 1988Построение состояний ширины рынка и средних тренда
  3. 1989Оценка пересечения скользящих средних в системе, которая всегда находится в рынке
  4. 1989Построение симметричных накопителей коэффициентов рыночной ширины
  5. 1989Объективные тесты волновых отношений Фибоначчи по пересечениям скользящих средних
  6. 1990Построение скользящей средней, скорректированной по объёму
  7. 1991Построение механического кроссовера на синтетическом ценовом ряде
  8. 1991Двухскоростное чтение широты для среднесрочного направления рынка
  9. 1992Карта доходностей немецкой марки с таймингом по двойной средней и относительной силе
  10. 1992Подтверждение трендов валютных фондов пересечением и фильтром
  11. 1992Фильтр наклона скользящей средней для сигналов пересечения
  12. 1992Заполняемость режима и тесты на разделенных выборках для пересечений средних
  13. 1994Сезонность золотодобывающих акций и переключение дюрации облигационных фондов
  14. 1994Ценовой осциллятор из двух скользящих средних
  15. 1995Явные экспоненциальные веса и бинарные фильтры входа
  16. 1996Кроссовер валютных фьючерсов с наклоном, облигационным фильтром и стопом
  17. 1996Вход по пересечению средних двух рынков с фиксированным стопом
  18. 1997Конструкция фильтрованного пересечения трёх средних
  19. 1998Двухгрупповое сжатие экспоненциальных средних как трендовый фильтр
  20. 1998Построение тренд-фильтров r-squared с двумя lookback
  21. 1998Длина скользящей средней — это привычка, а не секрет
  22. 1999Решение закрытия, которое запускает пересечение скользящих средних
  23. 2000Kagi: контроль ян и инь против шума пересечения
  24. 2000Построение фильтров пересечения простой скользящей средней
  25. 2000Построение вертикально-горизонтального фильтра для допуска трендовых сигналов
  26. 2000Пересечение двух средних как проверка следования за трендом
  27. 2003Входы на откате при стеке экспоненциальных средних и стопы за экстремумом
  28. 2003Оценка пороговых уровней осциллятора в сравнении с оптимизированными пересечениями
  29. 2004Построение фильтра качества тренда на полуциклах
  30. 2004Товарные подгруппы, размеченные по пересечению, поддержке или схождению
  31. 2004Оценка кроссовер-систем следования за трендом на полном окне
  32. 2004Трендовые фильтры из двух средних как учебная критика наслоения индикаторов
  33. 2005Трёхслойное подтверждение по пересечению скользящих средних, свечам и Q-stick
  34. 2005График цен путов рядом с пробоем акции
  35. 2005Конструкция пересечения скользящей средней с фильтром по диапазону
  36. 2007Предвосхищение пересечения простых средних с помощью порогового закрытия
  37. 2007Предвосхищение пересечений скользящих средних на один бар вперёд
  38. 2007Пересечения скользящих средних по опережающему ряду со стохастиком и индексом относительной силы
  39. 2007Гипотезы пересечения SMA на следующем баре из теоретических значений пересечения
  40. 2007Предвосхищение пересечения скользящих средних до подтверждения
  41. 2007Стек скользящих средних на трёх горизонтах как задача построения
  42. 2007Подтверждение тренда наклоном регрессии и R-squared
  43. 2008Построение мультитаймфреймового сглаженного пересечения
  44. 2008Кластеры лучших дней против трендовых фильтров
  45. 2008Союзные рынки как шлюз подтверждения для сигналов пересечения и пробоя
  46. 2008Недельное пересечение экспоненциальных средних как механический кейс следования за трендом
  47. 2010Оценка 200-дневного пересечения как правил лонга, шорта и воздержания
  48. 2010Читайте тренд 10-and-40 на двух соседних таймфреймах
  49. 2012Единица дискретизации как параметр первого класса на двойных простых скользящих средних
  50. 2012Построение входов в индексный ETF по персистентности индекса волатильности
  51. 2013Базовые линии скользящих средних против сигналов пересечения
  52. 2013Построение пересечения типичной цены и heikin-ashi как единой механической процедуры
  53. 2016Трёхгейтовый чеклист для лонгов после sharp-drop
  54. 2016Недельный inflation-ratio crossover для сырьевых режимов
  55. 2017Нормализованное предупреждение Laguerre по нулевой оси как конструкция с двумя маркерами
  56. 2019Взвешенное по диапазону построение адаптивной экспоненциальной скользящей средней
  57. 2020Построить вход на втором откате после moving-average-crossover
По областиТренд и возврат к среднему93 разбораПо году200867 разборов
Все 108 разборов с записью «Moving-average crossover»
Тоже про «Moving-average crossover»5 разборов
1989Оценка пересечения скользящих средних в системе, которая всегда находится в рынкеTrend following2008Кластеры лучших дней против трендовых фильтровTrend following2010Оценка 200-дневного пересечения как правил лонга, шорта и воздержанияTrend following1990Диверсифицируйте рынки, а не системы, чтобы снизить дисперсию трендовой системыTrend following1993Переключайте следование за трендом и возврат к среднему фильтром кривой капиталаTrend following