Оценка механических систем методом walk-forward с сопоставлением состояния

Среднее скрывает путь

Обычный исторический тест, который оптимизирует или проигрывает стратегию на прошлых данных и затем сообщает среднее, не фиксирует, были ли эти даты на восходящем, нисходящем или боковом рынке. Это среднее нельзя сопоставить с рыночным трендом, с которым трейдер сталкивается сейчас.

Усреднение многолетней выборки в одну величину прибыли к убытку может скрыть непрерывную полосу убытков длительностью до 20 недель. Такой путь может исчерпать капитал трейдера с коротким горизонтом и его готовность продолжать ещё до того, как условия станут благоприятными.

Механические системы строятся под одну пару

Механическая торговая система — это фиксированный набор правил входа, выхода и воздержания, который рассматривается как одна проверяемая процедура, а не как дискреционное чтение графика.

Механические системы для акций описываются как относящиеся к пяти основным конструкциям. Каждая конструкция предназначена для пары из одного из трёх рыночных трендов и одного из шести рыночных состояний, например velocity, moderate trend или platform, а не для всех состояний рынка сразу.

Рыночный тренд — это направленный режим, по которому решают, входит ли система в область применения: восходящий, нисходящий или боковой. Рыночное состояние — это текстура этого тренда, по которой решают, когда система должна быть активна.

Ни одна механическая процедура не считается действительной в каждом состоянии рынка. Полная оценка указывает, зачем система была построена, для какой среды она предназначена и когда она должна оставаться бездействующей.

Назовите состояние, затем проведите правила вперёд

Walk-forward анализ применяет неизменные правила входа, выхода и воздержания к разворачивающимся данным или данным текущего состояния, чтобы путь системы можно было оценить в той среде, в которой она действительно будет торговать.

Оценка с учётом состояния использует реалистичный рыночный симулятор, а не игру в стиле конкурса. Сначала она называет текущий рыночный тренд и рыночное состояние и то, как долго это состояние, вероятно, продлится, затем применяет систему только если эта среда соответствует её конструкции.

Если исторические данные всё же используются, выборку следует ограничить прошлыми интервалами, которые разделяют задуманный для системы тренд и состояние. Такая выборка, сопоставленная по состоянию, заменяет недифференцированный многолетний отрезок.

Заморозка правил и окна повторного теста

Заморозка правил — это тестовое окно, в котором механические правила не редактируются, поэтому зафиксированные исполнения отражают исходную процедуру.

Протокол walk-forward задаёт размер симулированной книги в четыре раза больше фактического торгового капитала, чтобы можно было отработать больше кандидатов. Он сохраняет правила неизменными в течение двух-четырёх недель задокументированных сделок и повторно тестирует любые последующие правки правил ещё как минимум две недели.

Тестирование робастности проверяет, остаются ли эти замороженные правила применимыми после того, как заданы задуманный тренд и состояние, остаются ли видны полосы убытков и повторно ли тестируется вперёд любое последующее изменение правил.

Устойчивая практика состоит в том, чтобы либо запускать систему только в соответствующей ей среде, либо держать несколько систем и ротировать их по мере смены тренда и состояния. Новый или пересмотренный набор правил следует повторно тестировать в той же сопоставленной среде.