Исследовательский метод
Robustness testing
Robustness testing — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Сигнал
- Данные
- Rule inputs, market state and execution constraints
- Горизонт
- The system holding period
- Лучшее применение
- Make entry, exit and abstention rules testable as one procedure.
- Вход: Rule inputs, market state and execution constraints.
- Выход: signal.
- Граница применения: Make entry, exit and abstention rules testable as one procedure.
Граф3
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Mechanical trading system18 разборов
Часто разбирают вместе
Walk-forward analysis24 разбора
Часто разбирают вместе
System optimization26 разборов
В разборах архива24 из 80 разборов
1986Степени свободы в оптимизации торговой системы1988Walk-forward и тесты окрестности после оптимизации1988Нераскрытые правила блокируют тесты робастности системы1988Изолируйте вложенные формулы, прежде чем оценивать сигналы1988Тестирование календарей реоптимизации против контроля со случайными параметрами1989Ограничения бинарного поиска на сетках средних с несколькими пиками1989Ценовые ряды с известным смещением для оценки систем1989Окрестности параметров, которые выдерживают сдвиг1990Используйте картирование прибыли, чтобы сохранить плато цикла и стопа1990Почему оптимизация популярных индикаторов не проходит проверку на робастность1991Повторная проверка взвешенных балансов индикаторов на разных горизонтах1991Границы стопа против добавленных параметров системы1992Многолетняя оценка механических правил с ограничением по MAE1992Построение прогнозных моделей с регрессией, walk-forward и робастностью1992Диагностируйте режимы, прежде чем фиксировать параметры1992Когда стопы меняют тайминг системы1993Правила остановки walk-forward для прогнозных моделей1994Walk-forward оценка генетических правил индекса1995Критика нейросетей как неполных торговых систем1995Прунинг входов как walk-forward оценка системы1996Пересоберите коэффициент пути эквити до того, как он ранжирует сконструированную систему1996Сетки параметров можно подогнать под случайные блуждания1996Walk-forward анализ входит в проектирование механической торговой системы1997Когда holdout не проходит, отбросьте набор правил
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.