Исследовательский метод
Open interest analysis
Open interest analysis — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Исследовательский фильтр
- Данные
- Order book, spread, volume, auction and trading costs
- Горизонт
- Seconds to the order life cycle
- Лучшее применение
- Choose an executable order and account for implementation cost.
- Вход: Order book, spread, volume, auction and trading costs.
- Выход: filter.
- Граница применения: Choose an executable order and account for implementation cost.
Граф3
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Volume-price analysis5 разборов
Часто разбирают вместе
Moving average6 разборов
Часто разбирают вместе
Put-call ratio7 разборов
В разборах архива24 из 130 разборов
1987Сломанный уклон: стопы, денежный поток и незакрытые гэпы1988Контрольные точки индекса payoff для открытого интереса и дивергенции1988Знак объёма по изменению открытого интереса1988Консенсус волнового счёта и подтверждение открытым интересом1989Построение коэффициента put-call, масштабированного по открытому интересу1989Оценка открытого интереса технических фондов и дневной волатильности1990Коэффициент put/call по открытому интересу как среднесрочный оверлей настроений1990Калибровка объёма и открытого интереса на поддержке и сопротивлении1991Построение activity-weighted call-put-показателя настроений1991Построение режимных фильтров put-call по открытому интересу1991Построение боли шорт-сквиза из интереса и маржи1991Построение аукционного топлива из объёма и открытого интереса1992Сопоставьте действие с мнением в композитном индексе настроений1992Постройте взвешенный по активности коэффициент call-put, прежде чем читать убеждённость толпы1993Шаблоны ценовых паттернов RSI и открытый интерес1997Оценка объёма и открытого интереса после пересечений скользящей средней1997Открытый интерес опционов, пут-колл сентимент и контрарианский контекст2001Постройте взвешенный по объёму continuous-lead-contract2002Построение режимного контекста по нетто-обязательствам трейдеров2003Построение карты расчетов на экспирации по биржевому открытому интересу2004Построение оверлея индексных опционов с дивидендными премиями и открытым интересом2005Экстремумы открытого интереса Commitment of Traders как фильтры режима2007Ликвидность фьючерсов на этанол отставала от политического бума2008Построение аукционных зон по барам равного объёма и открытого интереса
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.