Исследовательский метод
Trailing stop
Trailing stop — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Исследовательский фильтр
- Данные
- Account equity, volatility, stop distance and exposure
- Горизонт
- Before entry and throughout the position
- Лучшее применение
- Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
- Вход: Account equity, volatility, stop distance and exposure.
- Выход: filter.
- Граница применения: Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
Граф7
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Trendline4 разбора
Часто разбирают вместе
Limit order4 разбора
Часто разбирают вместе
ATR position sizing4 разбора
Часто разбирают вместе
Support and resistance5 разборов
Часто разбирают вместе
Parabolic SAR7 разборов
Часто разбирают вместе
Rule-based entry8 разборов
Часто разбирают вместе
Stop-loss order23 разбора
В разборах архива24 из 122 разбора
1986Стоп, размер и приемлемый убыток как единые ворота перед входом1988Построение правил гэпа и трейлинг-стопа на коротком горизонте1988Пробой диапазона открытия, предпочтение stretch и стопы по времени1988Полудневные бары, фильтр по midpoint и барный трейлинг1989Тестирование правил разворота RSI против продолжения тренда1989Сайзинг опциона с одним add, scale-out и трейлом1989Упаковка двухбарных разворотов в проверяемые правила входа и выхода1989Построение трейлинг-стопов по волатильности с учётом возраста цикла1989Оценка always-in трейлинг-стопов Parabolic SAR1989Средние недельных максимумов и минимумов как уровни стоп-энд-реверс1991Задайте первый стоп по гистограмме MAE, масштабированной на капитал1991Постоянная частота ложных тревог для стопов по доминантному циклу1991Сессионно подогнанные бары и границы риска по среднему истинному диапазону1992Инвалидация недельного свинга и трейлинг-стоп1992Пирамидальные докупки из зафиксированной прибыли: сначала стоп1992Построение адаптивных к волатильности трейлинг-стопов1992Экстремумы тик-индекса как гипотезы продолжения и разворота1993Построение многослойных стопов из капитала и структуры1993Фильтруйте пересечения наклоном скользящей средней1993Заранее заданные границы стопа по капиталу и структуре1993Построение параболических трейлинг-стопов по времени и цене1994Построение Polarized Fractal Efficiency как фильтра пути1994Стопы с приоритетом денежного бюджета за пределами скученных ориентиров1994Построение пятиуровневой дневной сетки пивот
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.