Skip to main content
Дорожка Parabolic SAR
14 / 21
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2008выпуск C011-11

Канал Relative Strength Index для фиксации прибыли и трейлинг-стоп для защиты капитала

Исторический рабочий процесс проецирует диапазонную направленность на цену в виде канала, а затем рассматривает закрытие ниже верхней хорды после показания перекупленности как выход с фиксацией прибыли. Отдельный трейлинг-стоп, а в комплементарной связке след Parabolic SAR, предназначается для защиты капитала.

  • Спроецируйте меру диапазонной направленности на цену в виде канала, чтобы условия перекупленности или неустойчивого тренда оценивались относительно ценовой траектории, а не по отдельной панели осциллятора.
  • Рассматривайте закрытие ниже верхней хорды бычьей полосы относительной цены после показания перекупленности как выход с фиксацией прибыли, отличный от закрытия ниже трейлинг-стопа, используемого для защиты капитала.
  • Невозвратный трейлинг-стоп может защитить оставшийся капитал, но сам по себе не может отметить точку фиксации прибыли, которая остается согласованной с развивающимся трендом.
  • Одна реализация строит канал от выбранной трейдером даты начала, 34-периодной формулы относительной цены, зоны перекупленности 75 и нижней границы от трейлинг-стопа медвежьего диапазона. Комплементарная связка использует триггер в стиле Relative Strength Index вместе со следом Parabolic SAR.
Записи этого разбора3 записи
Relative Strength Index14 разборовTrailing stop15 разборовТекущая дорожкаParabolic SAR21 разбор

Две задачи для одного и того же выхода

Архив представляет исторический рабочий процесс, который разделяет то, что часто считают единым выходом. Одна линия отмечает момент, когда бычье движение выглядит перекупленным и больше не устойчивым. Другая линия существует только для защиты оставшегося капитала.

Редакторское прочтение TradersWeek состоит в том, что это две задачи, а не одна. Первая задача — линия перекупленности на основе направленности, которая может зафиксировать прибыль, когда тренд выглядит неустойчивым. Вторая задача — трейлинг-стоп, который не пытается выбрать момент фиксации прибыли. Это прочтение является редакторским и не приписывается архиву.

Оценивайте перекупленность по ценовой траектории

Меры диапазонной направленности можно спроецировать на цену в виде канала. Тогда условия перекупленности или неустойчивого тренда оцениваются относительно самой ценовой траектории, а не относительно отдельной панели осциллятора.

Канал удерживает показание направленности привязанным к барам, которые трейдер уже смотрит. Вопрос не только в том, выглядит ли отдельная панель растянутой. Вопрос в том, где это растяжение находится на ценовой траектории.

Фиксация прибыли и защита капитала используют разные закрытия

Закрытие ниже верхней хорды бычьей полосы относительной цены после показания перекупленности представлено как выход с фиксацией прибыли. Это закрытие отличается от закрытия ниже трейлинг-стопа, которое используется для защиты капитала.

Невозвратный трейлинг-стоп описан как средство защиты капитала. Сам по себе он не может отметить точку фиксации прибыли, которая остается согласованной с развивающимся трендом. След может оставаться на графике после того, как линия фиксации прибыли уже выполнила свою задачу.

Канал от даты начала и нижней границы медвежьего диапазона

Одна программная реализация строит канал от выбранной трейдером даты начала, 34-периодной формулы относительной цены, зоны перекупленности 75 и нижней границы, взятой из трейлинг-стопа медвежьего диапазона.

Верхняя работа канала — это полоса относительной цены, по которой оценивается растяжение перекупленности. Нижняя граница берется из трейлинг-стопа, поэтому защита капитала остается видимой на той же конструкции, которая несет линию фиксации прибыли.

Chubb, дневной: шнур фиксации прибыли по RSI и стоп капитала медвежьего диапазона

Дневной подъём Chubb делит один выход на две задачи. Верхний шнур — это RSI, наложенный на цену и лежащий в вершинах: после участка перекупленности закрытие обратно под этим шнуром фиксирует прибыль. Синяя лестница — другой инструмент: она только подтягивается вверх и держится на несколько долларов ниже, и нужна, чтобы выйти, если тренд сломается. На позднем откате цена ушла от шнура и коснулась стопа, не пробив его. Цифры сняты с размеченной месячной оси и сетки 30–55 долларов на скриншоте программы, где канал начинается 23 July 2004.
Дневной подъём Chubb делит один выход на две задачи. Верхний шнур — это RSI, наложенный на цену и лежащий в вершинах: после участка перекупленности закрытие обратно под этим шнуром фиксирует прибыль. Синяя лестница — другой инструмент: она только подтягивается вверх и держится на несколько долларов ниже, и нужна, чтобы выйти, если тренд сломается. На позднем откате цена ушла от шнура и коснулась стопа, не пробив его. Цифры сняты с размеченной месячной оси и сетки 30–55 долларов на скриншоте программы, где канал начинается 23 July 2004.Chubb Corp (CB) · Daily · 2004-07-23T00:00:00.000Z по 2006-08-01T00:00:00.000Z

На скриншоте указаны Daily и старт канала 23 July 2004. Месячные засечки идут от July через более поздний August с годовой меткой 2005; второй проход по календарю читается как 2006. Значения по оси Y оцифрованы с точностью до ближайшего полудоллара на пятидолларовой сетке, поэтому внутримесячные колебания не разрешены.

След Parabolic SAR удерживает вторую задачу на графике

Комплементарная реализация сочетает триггер перекупленности или перепроданности в стиле Relative Strength Index со следом Parabolic SAR. Фиксация прибыли и защита капитала остаются отдельными решениями на одном графике.

Триггер в стиле Relative Strength Index по-прежнему отмечает фиксацию на основе направленности. След Parabolic SAR по-прежнему выполняет только задачу защиты капитала. Две линии читаются вместе, а не сводятся к одному выходу.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
14 из 21 в дорожке «Parabolic SAR»
20108-9 с.Дальше про «Parabolic SAR»Построение лимитов убытка по графику parabolic stop-and-reverseМетод представляет собой отдельный график по времени и цене, который вычерчивает параболу и отмечает кандидатный уровень stop-and-reverse.
Все разборы дорожки · 21 разбор
  1. 1987Построение параболических стопов и средних по циклическим окнам
  2. 1989Оценка always-in трейлинг-стопов Parabolic SAR
  3. 1993Построение параболических трейлинг-стопов по времени и цене
  4. 1995Построение параболического SAR как ускоряющегося трейла
  5. 1995Построение параболического трейлинг-стопа с буфером от шума
  6. 1997Построение параболического трейлинг-стопа, который только ужесточается
  7. 1998Пробои треугольника, отфильтрованные экспоненциальной средней, с выходом по параболическим стопам
  8. 2000Рассматривайте дисбаланс объёма и цены как гипотезу и оставляйте выход за Parabolic SAR
  9. 2002Построение стопов по волатильности на основе average true range и parabolic SAR
  10. 2002Конструкция Parabolic SAR: от выходных значений стопа к сигналам разворота
  11. 2002SAR-трейлинг всегда в рынке с направленным подтверждением
  12. 2004Подтверждение тренда на Форекс с помощью Average Directional Index, Parabolic SAR и линий тренда
  13. 2006Гейты разрешения и исполнения для механических систем
  14. 2008Канал Relative Strength Index для фиксации прибыли и трейлинг-стоп для защиты капитала
  15. 2010Построение лимитов убытка по графику parabolic stop-and-reverse
  16. 2015Двухзональные валютные индексы фильтруют сигналы Parabolic SAR
  17. 2016Параболический трейлинг-стоп — это не полная система
  18. 2019Назначение задач в стеке стохастического осциллятора, параболика и скользящих средних
  19. 2019Стек из трёх фильтров как проверка на избыточность
  20. 2020Механический Parabolic SAR как always-in переворот после пробоя
  21. 2020Наложение Relative Strength Index, MACD и Parabolic SAR на карты относительной ротации
По областиПравила входа и выхода12 разборов
Все 21 разбор с записью «Parabolic SAR»
Тоже про «Parabolic SAR»5 разборов
2020Наложение Relative Strength Index, MACD и Parabolic SAR на карты относительной ротацииRelative Strength Index1989Оценка always-in трейлинг-стопов Parabolic SARTrailing stop1993Построение параболических трейлинг-стопов по времени и ценеTrailing stop1995Построение параболического трейлинг-стопа с буфером от шумаTrailing stop1995Построение параболического SAR как ускоряющегося трейлаTrailing stop