Оценка получасовых пересечений с циклическими приорами и стопами

Зафиксированная гипотеза лонг-или-шорт

Редакционная рамка: оценивать пересечение как зафиксированную гипотезу лонг-или-шорт. Пусть сканирование циклов назначает длины средних, правило разворота остаётся фиксированным, а затем проверяется, удерживает ли заранее объявленный стоп оставшийся событийный риск. Следующие абзацы фиксируют только исторический рабочий процесс.

Правило разворота всегда-в-рынке

Осциллятор — это разность между короткой и длинной скользящими средними цен закрытия. Лонг-сигнал — это пересечение короткой средней выше длинной средней, а шорт-сигнал — обратное пересечение.

Правило остаётся непрерывно в лонге или в шорте. Оно всегда в рынке и разворачивается только когда короткая средняя нарушает тренд длинной средней.

Получасовые бары из десятисекундных котировок

Котировки, снятые каждые десять секунд, группировались в получасовые бары максимум-минимум-закрытие. Сессия шла с 9:00 a.m. до 3:15 p.m. Central Time и давала тринадцать баров, а финальные пятнадцать минут считались одним баром.

Та же получасовая конструкция применялась к фьючерсам S&P 500 и Value Line за период 31 May 1983 through 19 August 1983.

Пики циклов как приоры длин

Сканирование Фурье получасового ряда перечислило кандидатные циклы на 16, 17, 18, 25, 32, 36, 42, 51 и 64 периодах. Позднейший проход fast-Fourier по ряду Value Line поставил основной пик на 29.26 периодах и вторичный пик на 64 периодах.

Длины средних затем задавались около половины указанного цикла, с фокусом полосы поиска 14-to-20 периодов на ряде Value Line. Пики Фурье использовались как стартовые значения длин скользящих средних, а не как самостоятельные торговые сигналы.

Однопроцентный стоп и оставшийся событийный риск

Тестовая конструкция включала однопроцентную границу стоп-лосса, применяемую пока позиция по пересечению оставалась открытой.

Удержание через пятничные послеобеденные публикации данных о денежной массе давало неблагоприятные движения больше этой границы.