Исследовательский метод
Contrarian strategy
Contrarian strategy — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Сигнал
- Данные
- Rule inputs, market state and execution constraints
- Горизонт
- The system holding period
- Лучшее применение
- Make entry, exit and abstention rules testable as one procedure.
- Вход: Rule inputs, market state and execution constraints.
- Выход: signal.
- Граница применения: Make entry, exit and abstention rules testable as one procedure.
Граф7
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Commitment of Traders4 разбора
Часто разбирают вместе
Moving average5 разборов
Часто разбирают вместе
Trading psychology process5 разборов
Часто разбирают вместе
Pre-trade checklist5 разборов
Часто разбирают вместе
Option premium analysis6 разборов
Часто разбирают вместе
Market participant analysis6 разборов
Часто разбирают вместе
Put-call ratio12 разборов
В разборах архива24 из 55 разборов
1986Предторговый чеклист для переполненных торговых методов1988Контрарный процесс принятия решений против запаздывающего бычьего консенсуса1988Построение контрарианских сигналов из опросного консенсуса1989Построение диффузионного индекса широты рынка из десяти входов1989Volume-scaled member versus public short sales как двухклассовый аудиторный тест1989Интенсивность заголовков как трёхгоризонтный контрарианский фильтр1989Оценить контрарный коэффициент премий пут-колл на заданном горизонте1989Первое проникновение через четную цифру как задача построения1990Взвешенный по активности коэффициент call-put для контекста опционного режима1991Построение режимных фильтров put-call по открытому интересу1991Консенсус советников не работает как недельный контрарный тайминг1991Трёхкомпонентная трендовая модель с фильтрами rate-of-change1991Совместные правила силы и настроений для входов и выходов1992Межрыночное подтверждение для тайминга фонда облигаций длинной дюрации1992Экстремумы толпы как контрарная процедура из трёх фильтров1993Построение фильтра режима на средней объема путов1994Разделяйте учётные книги опросов, пут-колл и премий до вызова режима1994Повторные значения премий опционов и четырёхзонная карта режимов1995Режимы серий дней в option-premium-ratio1995Контрсентимент и премии пут-колл вокруг крупных движений Dow1995Оценка контрарных порогов сентимента для фьючерсов на облигации1995Постройте Put-call ratio для контрарианских сигналов с учётом режима1996Сигналы Commitment of Traders по свиной грудинке зависят от сезонного окна1997Открытый интерес опционов, пут-колл сентимент и контрарианский контекст
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.