Дневной стек подтверждений только для лонга на tether-line

Одна процедура для входа, удержания и выхода

Архив описывает процедуру mechanical-long-procedure для лонг-сделок по акциям по итогам дня. Она построена так, чтобы удерживать лонг на протяжении протяжённого благоприятного движения и закрывать его, как только правила говорят, что движение сорвалось, не пытаясь ловить вершины или основания.

Основная ценовая линия — tether-line: половина суммы наивысшего максимума и наинизшего минимума за последние 50 периодов. Цены описываются как группирующиеся вокруг этой середины и возвращающиеся к ней. Закрытие с пересечением выше tether-line — триггер лонга. Закрытие с пересечением ниже неё — выход из лонга. После открытия лонга та же линия служит trailing-tether-stop: удерживать, пока закрытие остаётся выше неё, и выходить, когда закрытие пересекает её вниз.

Почему tether-line нуждается в подтверждении

Само по себе пересечение середины, как показано, даёт повторяющиеся ложные развороты, поэтому перед покупкой требуются дополнительные фильтры.

Индикатор volume-oscillator — это семипериодное простое среднее объёма со знаком по соотношению открытия и закрытия. Объём получает плюс, когда закрытие выше открытия, минус, когда закрытие ниже открытия, и ноль, когда они равны. Это среднее должно быть положительным, когда закрытие пересекает tether-line вверх. Конструкция signed-volume представлена как on-balance-volume-analogy: накапливать объём в соответствии с направлением бара. Архив использует это показание только как подтверждение давления покупателей, а не как самостоятельный вход.

Третий фильтр — mbo, который вычитает 200-периодную простую скользящую среднюю закрытия из 25-периодной простой скользящей средней закрытия. Сегодняшнее значение должно превышать вчерашнее, прежде чем лонг будет рассматриваться. Это требование предназначено, чтобы блокировать входы во время волатильных колебаний или консолидации.

После того как три механических условия согласны, перед взятием лонга всё равно требуется фундаментальный разбор на уровне компании.

Где правила заданы к применению

Правила заданы только для лонг-сделок по акциям по итогам дня. Они не заданы для фьючерсов, инструментов с фиксированной доходностью или коротких продаж. Другие длины баров не тестировались.

Процедура применяется только к составу индекса акций large-cap, исходя из заявленной предпосылки, что эти имена трендят более последовательно, чем более широкая вселенная.