Трёхфильтровая трендовая система на линии привязки и объёме

Процедура следования за трендом только в длинную сторону собирается из трёх индикаторов. Длинный вход разрешён только когда условие каждого индикатора истинно одновременно.

Следование за трендом — это процедура на период удержания, которая остаётся с направленным сетапом и стоит в стороне всякий раз, когда любой требуемый фильтр не выполняется.

Три независимых предиката

Фильтр положения — это середина между самым высоким максимумом и самым низким минимумом на окне в 50 баров. Эта середина и есть линия привязки. Это тест положения и триггер закрытия позиции.

Подтверждение объёмом — это семибаровая средняя в стиле on-balance-volume. Прибавляйте объём, когда закрытие выше открытия, вычитайте его, когда закрытие ниже открытия, и считайте неизменный бар нулём. Осциллятор объёма — это та короткая средняя объёма, знакового в зависимости от того, выше или ниже открытия того же бара находится закрытие. on-balance-volume используется здесь как условие графика знакового объёма, которое становится фильтром подтверждения.

Фильтр скользящих средних — это 25-баровая простая средняя закрытия минус 200-баровая простая средняя закрытия, и этот спред должен быть выше своего предыдущего значения. Скользящая средняя здесь — это равновесная средняя упорядоченных закрытий на заданном периоде расчёта. Разность между более короткой и более длинной средней — это mbo, используемый как двухскоростной спред, последнее изменение которого должно быть положительным.

Когда процедура входит, выходит или стоит в стороне

Заданный длинный вход — это пересечение закрытием линии привязки снизу вверх, осциллятор объёма выше нуля и растущий спред скользящих средних, требуемые вместе. Этот вход по конъюнкции срабатывает только когда тесты положения, знакового объёма и скользящих средних все истинны.

Заданный выход — это закрытие, уходящее обратно ниже линии привязки. Фильтры объёма и скользящих средних не требуются для закрытия позиции. Этот выход по линии привязки использует только закрытие обратно через середину диапазона и не ждёт разворота остальных фильтров.

Если любой требуемый фильтр не выполняется, процедура стоит в стороне.

Та же арифметика в других кодировках

Одна кодировка ставит и вход, и выход как рыночные заявки на следующем баре после того, как условия отпечатались.

Та же трёхфильтровая арифметика может быть переформулирована как строки электронной таблицы или условия мастера без изменения периодов расчёта и логики входа «все должны пройти».

Перекодирование тех же правил в другом пакете не обязано воспроизвести каждый выборочный вход и выход из исходного описания.

Дополнительное подтверждение, которое отсекает ложные развороты, может также удерживать процедуру вне некоторых крупных последующих движений.