Исследовательский метод
Rank rotation
Rank rotation — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Сигнал
- Данные
- Rule inputs, market state and execution constraints
- Горизонт
- The system holding period
- Лучшее применение
- Make entry, exit and abstention rules testable as one procedure.
- Вход: Rule inputs, market state and execution constraints.
- Выход: signal.
- Граница применения: Make entry, exit and abstention rules testable as one procedure.
Граф4
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Seasonal trading5 разборов
Часто разбирают вместе
Value investing6 разборов
Часто разбирают вместе
Mechanical trading system7 разборов
Часто разбирают вместе
Momentum strategy8 разборов
В разборах архива12 разборов
1996Годовая rank-rotation по normalized-yield для циклических рукавов1996Фильтр стоимости, затем rank-rotate как одна процедура1997Rank rotation высокодоходных бумаг Dow как проверяемая портфельная процедура1998Ротация по рангу, стоимостные скрины и диверсификация на десяти акциях2001Ранжирование по периоду earnback для скринингов с поправкой на рост2003Стресс-тест календарной ротации по доходности на снижающейся ленте2004Постоянно включённые отложенно-слабые и текуще-сильные секторные рукава2012Тепловая карта относительной динамики для парного трейдинга и ротации секторов2012Ранговая ротация по доходности на конец года с вето коллапса2014Оценка годовой contrarian sector rank-rotation2014Рабочий процесс ранжирования, в котором секторная ротация рассматривалась как процедура воздержания2015Январская книга из пяти имен по рангам доходности и цены
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.