Исследовательский метод
Rank rotation
Rank rotation — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Сигнал
- Данные
- Rule inputs, market state and execution constraints
- Горизонт
- The system holding period
- Лучшее применение
- Make entry, exit and abstention rules testable as one procedure.
- Вход: Rule inputs, market state and execution constraints.
- Выход: signal.
- Граница применения: Make entry, exit and abstention rules testable as one procedure.
Граф4
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Seasonal trading5 разборов
Часто разбирают вместе
Value investing6 разборов
Часто разбирают вместе
Mechanical trading system7 разборов
Часто разбирают вместе
Momentum strategy8 разборов
В разборах архива24 из 86 разборов
1987Механический рукав ротации по рангу для ежемесячных лидеров фондов1989Ранговая ротация открывает имена; спаривание удерживает хедж1989Rank rotation в пятифондовом рукаве без нагрузки1990Проверенная циклом пятилетняя ротация фондов по рангу1991Ротация голубых фишек по рангу наклона relative-strength-index1991Ранжированные полугодовые изменения ставок как фильтр сигнала по акциям1991Надежность связи прибыли и цены как первые ворота при построении рукава роста1992Ротация рангов и относительная сила для построения портфеля1992Ротация валютных рангов и межрыночный тайминг1992Отбор акций по трём фильтрам с рангами и point and figure1994Пересечения MACD, затем краткосрочная Rank rotation1994Сопоставимый реестр групповых трендов из опубликованных рангов1995Среднесрочное распределение с фильтрами просадки1996Кейс 1990-х о циклах ликвидности, ранговой ротации и межрыночных рукавах1996Годовая rank-rotation по normalized-yield для циклических рукавов1996Фильтр стоимости, затем rank-rotate как одна процедура1997Rank rotation по нормализованной доходности как полноценная портфельная процедура1997Rank rotation высокодоходных бумаг Dow как проверяемая портфельная процедура1997Построение индекса предпочтений инвесторов по двум капитализационно-взвешенным рядам1998Построение якорного моментума от центрированной средней1998Матрица «наступление — защита» для отбора акций с учётом режима1998Ежедневная ротация рангов по моментуму как задача построения портфеля1998Ротация по рангу, стоимостные скрины и диверсификация на десяти акциях1999Ранговая ротация секторных фондов с кэшем
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.