Skip to main content
Дорожка Rank rotation
12 / 38
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2000выпуск C101-4

Ранговая ротация, стоп-лосс ордер и Relative Strength Index при переключении фондов

Еженедельная процедура ранговой ротации распределяла капитал среди лидеров вселенной взаимных фондов после скрининга по относительной силе и теста на тренд. В более поздней оценке окно подготовки было удлинено, а стоп-лосс ордер и альтернативные правила Relative Strength Index сравнивались с исходной спецификацией.

  • Еженедельная процедура ранговой ротации использовала процентное изменение относительной силы относительно длинного lookback, тест на тренд по экспоненциальной средней и распределение в лидеры после исключения фондов золота и драгоценных металлов.
  • Та же логика ранговой ротации рассматривалась как переиспользуемая за пределами исходной постановки с индексными фондами и применялась ко вселенной канадских взаимных фондов.
  • Документированное ограничение покупки с вершины ранжированного списка состояло в том, что только что купленный фонд уже мог оказаться вблизи последующего сигнала на продажу.
  • После удлинения окна подготовки индикатора альтернативные правила Relative Strength Index, стоп-лосс ордера и входа сравнивались как части одной процедуры.
Записи этого разбора3 записи
Stop-loss order17 разборовRelative Strength Index28 разборовТекущая дорожкаRank rotation50 разборов

Еженедельная спецификация ранговой ротации

Еженедельная процедура ранговой ротации была задана как процентное изменение относительной силы относительно длинного lookback, тест на тренд по экспоненциальной средней и распределение в лидеры, с заменой из оставшихся лидеров после исключения фондов золота и драгоценных металлов.

Та же логика ранговой ротации рассматривалась как переиспользуемая за пределами исходной постановки с индексными фондами и применялась ко вселенной канадских взаимных фондов.

Документированное ограничение покупки лидеров

Документированное ограничение покупки с вершины ранжированного списка состояло в том, что только что купленный фонд уже мог оказаться вблизи последующего сигнала на продажу.

Более длинное окно для альтернативных правил

Окно подготовки индикатора было удлинено до сравнения альтернативных правил Relative Strength Index, стоп-лосс ордера и входа.

В приведённой таблице сравнения исходный вариант ранговой ротации и тот же вариант плюс стоп-лосс ордер были зафиксированы как совпадающие по табулированным результатам и по числу позиций.

Сочетание ранжирования по Relative Strength Index с входом по MACD и стоп-лосс ордером было зафиксировано как ещё один вариант в той же таблице сравнения.

Закрытие, стоящее существенно выше наименьшего минимума с момента наивысшего максимума, сравнивалось с исходной формулой ранговой ротации. Более длинное ранжирование по относительной силе от минимума было представлено как альтернативный еженедельный скрининг.

Как закрывалась оцениваемая процедура

Оцениваемая процедура закрывалась добавлением стоп-лосс ордера от наивысшего максимума и ранжированием от наименьшего минимума с момента этого максимума на удлинённом окне, с фильтром, требовавшим достаточного роста.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
12 из 38 в дорожке «Rank rotation»
20031-5 с.Дальше про «Rank rotation»Дневной ранг одного фонда — это задача построения двух рукавовORLS — это сумма рукава ORL и рукава ORS, поэтому счёт остаётся полностью инвестированным, а не паркует неиспользованный капитал в кэш между сигналами на лонг.
Все разборы дорожки · 38 разборов
  1. 1987Механический рукав ротации по рангу для ежемесячных лидеров фондов
  2. 1989Rank rotation в пятифондовом рукаве без нагрузки
  3. 1990Проверенная циклом пятилетняя ротация фондов по рангу
  4. 1991Ротация голубых фишек по рангу наклона relative-strength-index
  5. 1992Ротация валютных рангов и межрыночный тайминг
  6. 1992Ротация рангов и относительная сила для построения портфеля
  7. 1994Пересечения MACD, затем краткосрочная Rank rotation
  8. 1994Сопоставимый реестр групповых трендов из опубликованных рангов
  9. 1997Rank rotation по нормализованной доходности как полноценная портфельная процедура
  10. 1997Построение индекса предпочтений инвесторов по двум капитализационно-взвешенным рядам
  11. 1998Построение якорного моментума от центрированной средней
  12. 2000Ранговая ротация, стоп-лосс ордер и Relative Strength Index при переключении фондов
  13. 2003Дневной ранг одного фонда — это задача построения двух рукавов
  14. 2004Оценивайте ротацию по рангу только там, где персистентность уже есть
  15. 2004Ротация рангов секторных фондов с регрессией и трейлинг-стопами
  16. 2006Оценка равновзвешенной годовой ротации по рангу доходности
  17. 2007Еженедельный переотбор предпочтительных символов для механических трендовых систем
  18. 2011Ёмкость портфеля и темп входов для механических систем
  19. 2011Rank rotation как проверяемая процедура построения портфеля ETF
  20. 2011Стохастик inverse-Fisher — это прогнозный слой, пока правила книги нельзя отключить
  21. 2012Отрезок под водой — это проверка размера для ранговой ротации
  22. 2015Ротация ETF по правилам как одна проверяемая процедура
  23. 2015Оценка пересечения MACD при ротации по рангу тренда
  24. 2015Персистентность и сила как один close-to-close switch
  25. 2015Оценка ротации по рангу после экрана персистентности
  26. 2016Оценка годовой ротации по стоимостному рангу
  27. 2017Двухшаговая ротация по рангу доходности и цены для рукава из пяти бумаг
  28. 2018Сглаженная волатильность и отсутствующий выход ранговой ротации
  29. 2018Скоринговая карта из пяти условий, которая ранжирует акции и может отказаться от сделки
  30. 2018Допуск рукава роста компаний малой капитализации с трендом и ранговой ротацией
  31. 2018Оценка rank-rotation momentum в разных оболочках фондов
  32. 2019Оценка годовой momentum rank-rotation акций и золота
  33. 2019Оценка моментума «акции–золото» на фондах против индексов
  34. 2020Как строится знаковый осциллятор сравнительной силы для ранговой ротации
  35. 2020Какие календарные часы меняют тест ротации золото против акций
  36. 2020Четырёхмерная относительная сила как ранговая ротация
  37. 2020Построение портфеля как задача ранжирования относительной силы
  38. 2020Двое часов для Nasdaq put/call-рукава
По областиПостроение портфеля38 разборовПо году20003 разбора
Все 50 разборов с записью «Rank rotation»
Тоже про «Rank rotation»5 разборов
1986Стоп, размер и приемлемый убыток как единые ворота перед входомStop-loss order1988Назовите стоп, затем решите, может ли счёт его оплатитьStop-loss order1992Процентильные стопы от открытия для гэпов той же сессииStop-loss order1993Построение параболических трейлинг-стопов по времени и ценеStop-loss order1995Построение параболического трейлинг-стопа с буфером от шумаStop-loss order