Тема исследования18 разборов
Построение портфеля
Построение портфеля внутри поля «portfolio-and-market-context».
ОбластьПортфель и рыночный контекст41 разборРеестр
Записи этой области
Архив18 разборов
Разборы этой темы
1988Классная книга двух правил: дешевизна и новые максимумы1995Рыночные остатки z-score для построения стилевой пары1996Годовая rank-rotation по normalized-yield для циклических рукавов1996Фильтр стоимости, затем rank-rotate как одна процедура1997Rank rotation высокодоходных бумаг Dow как проверяемая портфельная процедура1998Низкий относительный P/E плюс разворот линии тренда для отбора акций с учётом рыночного режима1998Ротация по рангу, стоимостные скрины и диверсификация на десяти акциях2001Ранжирование по периоду earnback для скринингов с поправкой на рост2003Стресс-тест календарной ротации по доходности на снижающейся ленте2004Постоянно включённые отложенно-слабые и текуще-сильные секторные рукава2005Немодный value против momentum в книге2007Почему фундаментальные показатели до движения редко отмечают десятикратный рост цены