Исследовательский метод
Mean reversion
Mean reversion — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Сигнал
- Данные
- Rule inputs, market state and execution constraints
- Горизонт
- The system holding period
- Лучшее применение
- Make entry, exit and abstention rules testable as one procedure.
- Вход: Rule inputs, market state and execution constraints.
- Выход: signal.
- Граница применения: Make entry, exit and abstention rules testable as one procedure.
Граф2
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Trend following5 разборов
Часто разбирают вместе
Moving average6 разборов
В разборах архива24 из 53 разбора
1986Фьючерсный fade как единая процедура диапазона, ордера и секретности1992Полы, потолки и стояние в стороне на split-sample1992Построение процедуры range-reversal на основе mass-index1992Плоская скользящая средняя как переключатель режима диапазона1993Переключайте следование за трендом и возврат к среднему фильтром кривой капитала1994Оценка недельных правил тайминга: следование тренду и возврат к среднему1996Построение правил фейда на основе эмпирической гистограммы отклонений1996Полосы двойного горизонта для переключения в кэш на рынке драгоценных металлов1997Построение скользящего регрессионного осциллятора1997Зависящие от режима правила лонга и шорта в механических системах2001Почему правила тренда, диапазона и Доу требуют отдельных тестов2002Односессионная парная книга с конвертом волатильности, зафиксированным утром2004Наложения ложных пробоев на трендовых рынках2004Совмещение некоррелированных трендовых и возвратных систем2004Rank rotation после разбиения пути, затем Robustness testing2004Боковая лента как фильтр для правил тренда и осциллятора2005Шорт на откате к скользящей средней, который действует только в снижении2006Построение адаптивной ценовой зоны по дважды сглаженному диапазону2007Двухпериодный RSI против недельной базовой линии универсума2008Размещение зерновых фьючерсов начала 2008 года на карте исторического диапазона2008Построение входов в ETF по возврату к среднему с двухбарным вымывом2008Пересобрать короткопериодный стохастик как premier stochastic oscillator2008Карта режимов трёх рынков для отскоков акций и циклов доллара2008Оценка входа на следующем открытии после однодневных коррекций
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.