Исследовательский метод
Correlation analysis
Correlation analysis — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Классификация рыночного режима
- Данные
- Cross-market prices, volatility, carry and portfolio weights
- Горизонт
- Weeks to months
- Лучшее применение
- Put a single trade into a diversified or regime-aware context.
- Вход: Cross-market prices, volatility, carry and portfolio weights.
- Выход: market-regime.
- Граница применения: Put a single trade into a diversified or regime-aware context.
Граф4
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Chi-square test4 разбора
Часто разбирают вместе
Diversification5 разборов
Часто разбирают вместе
Linear regression8 разборов
Часто разбирают вместе
Intermarket analysis22 разбора
В разборах архива24 из 71 разбор
1988Построение консенсусных индикаторов с помощью корреляции и теста хи-квадрат1988Построение коэффициента корреляции с учётом опережения1988Спреды относительной силы против товарного индекса1989Цена драгоценного металла как меняющееся межрыночное уравнение1990Стресс-тестирование фьючерсной части портфеля в разных режимах рынка акций1990Корреляция по знаковым ячейкам, проверки хи-квадрат и лаговые сдвиги1990Оценка лаговых корреляций ширины рынка критерием хи-квадрат1990Двое часов для меди: факторный режим, регрессионная базовая линия и остаточный тайминг по скользящей средней1990Доходность по прибыли, корреляция со ставками и регрессия для оценки акций1991Назовите окно, затем комбинируйте лидеров1991Попарная ковариация доходностей как фильтр при конструировании1991Построение режимного фильтра корреляции сырьевых товаров и облигаций1991Построение двухрыночной проверки линейной корреляции1992Строим межрыночный контекст с помощью линейной корреляции1992Золото, доллар и прокси иностранной валюты1992Реальные доходности облигаций как режим доли дефицита1993Inverse-scale-overlay как фильтр режима золото–акции1994Конструирование сезонных слотов из окон, годов-аналогов и подразумеваемой волатильности1995Сверните коррелированные входы через последовательность хи-квадрат совместных состояний1995Скользящие окна корреляции для сменяющихся межрыночных режимов1995Зафиксируйте одно опорное закрытие и прокатывайте корреляции сопутствующих рядов как оверлей1995Рыночные остатки z-score для построения стилевой пары1996Оценка мультирыночного портфеля без выбора победителей1996Ценово-взвешенный технологический индекс как хедж и прокси сектора
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.