Зафиксируйте стоп на поддержке до расчёта размера входа по стохастику

Знайте выход до расчёта размера

Размер позиции рассчитывается только после того, как известны вход, начальный стоп-лосс, капитал счёта и комиссии. Без известного на момент входа выхода размер в акциях или контрактах рассчитать нельзя.

Стоп-лосс — это уровень выхода до входа, который ограничивает запланированный убыток, если цена достигнет выбранной точки инвалидации. Размер позиции — число акций или контрактов, выбранное так, чтобы дистанция от входа до стопа оставалась внутри запланированного бюджета риска на счёт.

Ставьте стопы на поддержке или сопротивлении

Начальные и трейлинг-стопы размещают на поддержке или сопротивлении, а не на выдуманной точке или движении в один пункт. Поддержка-сопротивление — это ценовая структура, используемая как рыночный уровень инвалидации для начальных и трейлинг-стопов.

Пересечение стохастика задаёт момент входа, а не выхода

Пересечение стохастического осциллятора может обозначить лонг или трендовый вход, но не даёт выход до более позднего обратного пересечения, поэтому ближайший уровень поддержки используют как начальный стоп. Стохастический осциллятор — это сигнал пересечения, который может задать момент входа, но сам по себе не определяет выход и не задаёт размер сделки.

Задайте бюджет на сделку и на портфель

На счёте 200000 бюджет 2 процента на сделку равен 4000 запланированного убытка, а открытый риск удерживают в пределах портфельного лимита 6 процентов, распределённого по секторам. Коэффициент payoff, винрейт и доля капитала, рискуемая в одной сделке, формируют величину риска на сделку, используемую для расчёта размера.

Портфельный риск — сумма запланированных убытков по открытым сделкам, удерживаемая ниже заданной доли капитала и распределённая по секторам.

Подтягивайте стоп, частично закрывайтесь и оставляйте свободный капитал неиспользованным

После движения новая поддержка может стать зоной трейлинг-стопа, а разворотный пивот в противоположную сторону после того, как цена ушла и от входа, и от текущего стопа, может обозначить частичное закрытие. Гэп может закрыться за пределами выставленного стопа, поэтому запланированная дистанция стопа не полностью покрывает рыночный риск, а свободный капитал не концентрируют в одной позиции.

Рыночный риск — это вероятность того, что цена сделает гэп сквозь стоп и реализованный убыток превысит запланированную дистанцию стопа.