Три ворота на шорте по свиным тушам 1982 года

Шорт, который должен был пройти три ворота

Архив фиксирует шорт в контракте на свиные туши July 1982, который не брался в тот момент, когда осциллятор перевернулся. Редакторское прочтение: полезный урок — это порядок ворот, а не какой-либо один принт.

Сначала недельный график стохастика использовался, чтобы спросить, выглядит ли шорт уже начавшимся или только начинает формироваться. Лишь затем 20-дневный Commodity Channel Index, читаемый здесь как таймер пробоя канала, а не как самостоятельный прогноз, готовил шорт и задавал время сигнала. Цена называлась только после того, как стоп-лосс мог быть выставлен за пределами обычных дневных колебаний.

Первые ворота: разрешён ли шорт вообще

Недельный график стохастика проверялся до того, как шорт считался допустимым. Стохастический осциллятор — это краткосрочное чтение того, где закрытие стоит внутри недавнего диапазона high-low; здесь он используется, чтобы подтвердить тайминг входов, доливок и выходов.

На недельном графике вопрос был уже. Выглядел ли шорт уже начавшимся или только начинал формироваться? Редакторское прочтение: эта проверка была воротами разрешения. Если недельное чтение не поддерживало шорт, более поздней дневной последовательности было бы недостаточно, чтобы назвать цену.

Вторые ворота: ждать, пока последовательность не завершится

20-дневный Commodity Channel Index применялся на свиных тушах и чтобы подготовиться к шорту, и чтобы задать время сигнала на шорт. Индекс — это осциллятор с центром на нуле на фиксированном lookback цен. В этом случае он рассматривался как маркер пробоя канала: пересечение сверху вниз через ноль считалось сетапом на шорт. Контракт на свиные туши July 1982 читался как пробивший вниз 19 May 1982.

Этому пробою самому по себе не доверяли. Обвал обычного стохастика 14 May 1982 использовался как краткосрочное подтверждение, которое искали, прежде чем доверять пробою Commodity Channel Index.

После того как Commodity Channel Index пересёк ноль сверху вниз, правило состояло в том, чтобы ждать, пока линия застопорится и попытается снова пересечь ноль. Если это повторное пересечение не удалось, пробой считался установленным. Эта последовательность была признана завершённой 28 May 1982. Редакторское прочтение: тест повторного пересечения нулевой линии — это разница между сетапом и законченными воротами. Неудачная попытка снова пересечь ноль снизу вверх рассматривалась как свидетельство того, что старый канал не восстановился.

Lookback, которому всё ещё нужна была локальная проверка

20-дневный lookback Commodity Channel Index использовался как общий параметр по умолчанию по перечисленному набору фьючерсов, включая свиные туши, при этом по меди отмечались 30 дней, а по казначейским векселям — около 22 дней. Сама серия свиных туш ненадолго снова пересекла ноль снизу вверх, показывая, что lookback может потребовать локальной подстройки. Редакторское прочтение: значение по умолчанию было стартовыми часами, а не утверждением, что один lookback подходит каждому контракту.

Третьи ворота: называть цену только после того, как стоп может стоять

Шорт не брался на баре сигнала. 1 June 1982 контракт на свиные туши July 1982 был продан по 84.90, сразу за пределами диапазона предыдущей сессии. Это вход у края диапазона: ордер, выставленный сразу за high или low предыдущей сессии, так что исполнение требует, чтобы цена покинула вчерашний диапазон.

Защитный стоп на 86.10 был выбран, чтобы держать риск около 550 на контракт включая комиссию и при этом оставаться за пределами обычных дневных колебаний. Стоп-лосс — это заранее выставленный выход, который ограничивает, насколько далеко цена может пойти против позиции, прежде чем сделка будет закрыта. Редакторское прочтение: третьи ворота — это не охота за лучшим принтом. Это отказ называть цену, пока стоп не сможет стоять за пределами обычного шума.

Доливки, лимитный день и выход

Позднее стопы переставлялись от недавних дневных максимумов так, чтобы касание означало лишь 20 процентов вероятности, что стоп стоял слишком близко, что за предыдущие 300 сессий переводилось в 1.47 цента выше самого недавнего самого низкого максимума.

Небольшие всплески Commodity Channel Index 8 June и 14 June рассматривались как возможные точки доливки шорта на следующий день, а исследование стохастика описывалось как показывающее те же точки покоя.

После ещё одной сессии limit-down сужающиеся хвосты и на обычном стохастике, и на Commodity Channel Index читались как возможная краткосрочная коррекция. Лимитный день — это сессия, в которой правила биржи ограничивают, насколько далеко может пройти цена, что может оставить незавершённое направленное давление на следующее открытие. Затем использовался план выхода buy-stop, сначала на 70.52 и позднее с попыткой на 68.35; позиция была закрыта на открытии 22 June 1982 по 72.85.