Skip to main content
Дорожка ATR position sizing
15 / 36
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2008выпуск C051-14

Построение пересечения zero-lag TMA и heikin-ashi как полного набора правил

Исторические реконструкции формируют условие покупки или продажи, когда zero-lag TMA типичной цены пересекает zero-lag TMA закрытия heikin-ashi, затем задают размер ордера до входа и прикрепляют ограничение убытка, которое не ждёт следующего противоположного пересечения.

  • Сигнал — это пересечение скользящих средних: zero-lag TMA типичной цены и zero-lag TMA закрытия heikin-ashi.
  • Типичная цена — это среднее максимума, минимума и закрытия, а закрытие heikin-ashi перестраивается из середины бара, рекурсивного открытия и максимумов и минимумов, ограниченных этим открытием.
  • Размер ордера задаётся до входа как целое число акций, которое фиксированная инвестиция может купить по закрытию, либо как 5 процентов капитала на ордер.
  • Убыток может закрыться на ближайшем из двух уровней: падении на 10 процентов от входа и самом низком минимуме 21 бара до входа, а противоположное пересечение закрывает прибыль.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаATR position sizing44 разбораTrailing stop97 разборовMoving-average crossover112 разборов

Построенное пересечение

Построенный сигнал — это пересечение zero-lag TMA типичной цены и zero-lag TMA закрытия heikin-ashi. Это условие покупки или продажи является пересечением скользящих средних: оно формируется, когда один ряд скользящей средней пересекает другой.

Типичная цена — это среднее максимума, минимума и закрытия. Закрытие heikin-ashi перестраивается как среднее середины бара, рекурсивного открытия и максимума и минимума бара, ограниченных этим открытием; это сглаженное закрытие, у которого максимум и минимум обрезаны до этого открытия.

Как собирается zero-lag TMA

Zero-lag TMA — это тройная экспоненциальная средняя, к которой добавлен разрыв между первым и вторым значениями TEMA. В этой конструкции она равна TEMA выбранного ряда плюс разность между этой TEMA и второй TEMA от первой TEMA.

TEMA — это трижды одиночная EMA минус трижды двойная EMA плюс тройная EMA. В нескольких реконструкциях в качестве длины средней по умолчанию используется 55.

Поскольку экспоненциальная средняя зависит от первого использованного бара, одна реконструкция не выводит графики и не совершает сделки, пока не пройдёт четыре длины входа Period.

Задайте размер ордера до входа

Правило размера до входа ограничивает экспозицию исходя из распределения счёта, цены и планируемой дистанции стопа. Исторические реконструкции задают эту экспозицию до размещения сделки.

Одна реконструкция задаёт размер ордера как целое число акций, которое фиксированный вход Investment может купить по закрытию, так что экспозиция задаётся до входа. Другая реконструкция выделяет 5 процентов капитала на ордер.

Ограничение убытка, которое не ждёт следующего пересечения

Трейлинг-стоп здесь — это ограничение убытка, которое остаётся прикреплённым после входа и не зависит от следующего противоположного пересечения.

Вторая реконструкция закрывает убыток на ближайшем из двух уровней: падении на 10 процентов от входа и самом низком минимуме 21 бара до входа. Противоположное пересечение закрывает прибыль.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
15 из 36 в дорожке «ATR position sizing»
201010-15 с.Дальше про «ATR position sizing»Используйте процентный стоп от диапазона сессии как предторговый фильтрВолатильность — это неопределённость относительно будущего изменения цены, поэтому более крупные колебания повышают риск, если расстояние стопа и экспозицию не пересчитать под текущий диапазон.
Все разборы дорожки · 36 разборов
  1. 1988Построение беззнакового истинного диапазона для направленных моделей
  2. 1989Оцените always-in пробой ATR как одну процедуру
  3. 1992Переменный lookback и average true range как конструкция тренд-фильтра
  4. 1993Random-walk index, который использует истинный диапазон как шкалу
  5. 1993Общий каркас для построения trend-filter
  6. 1998Завершите тренд трейлом волатильности, волновым разрешением и вето более медленного таймфрейма
  7. 1999Трендовый фильтр, который переключает тактику и масштабирует цели ATR
  8. 2001Отфильтруйте повышающиеся минимумы с помощью Linear regression, затем оцените выход
  9. 2003Механическая торговая система — это сопровождаемая процедура, а не только триггер входа
  10. 2005Построение длинного входа, ограниченного волатильностью
  11. 2005Шестизонное кодирование открытия, максимума, минимума и закрытия
  12. 2006Нормализованный average true range как граница волатильности до входа
  13. 2006Выходы Chandelier, расчёт размера позиции по ATR и трейлинг-стопы
  14. 2007Построение входа по правилам с Relative Strength Index и сайзингом позиции по ATR
  15. 2008Построение пересечения zero-lag TMA и heikin-ashi как полного набора правил
  16. 2010Используйте процентный стоп от диапазона сессии как предторговый фильтр
  17. 2011OCA-группы выхода, трейлинг-лимиты и ATR-стопы
  18. 2011Полосы ATR вокруг поддержки и сопротивления для стопов и целей
  19. 2013Алгоритмическое построение фигуры «голова и плечи» с ограниченными выходами
  20. 2013Построение свинговых пивотов, масштабированных по ATR, и дивергенции линейной регрессии
  21. 2013Построение полос волатильности по типичной цене
  22. 2014Построение фильтров сжатия истинного диапазона перед расширением
  23. 2015Построение планов касания на основе modified true range
  24. 2015Один чек-лист для входа на пробое и риска по ATR
  25. 2015Построение процентного истинного диапазона для кросс-рыночных фильтров волатильности
  26. 2015Постройте процентный истинный диапазон для кросс-рыночной волатильности
  27. 2015Percentage true range как фильтр экспозиции перед входом
  28. 2016Построение входов на пробой с фильтром ATR
  29. 2017Дивидендная дата как учебный класс парного трейдинга
  30. 2018Диапазонная волатильность как конструкция true range
  31. 2018Поддержка скользящими средними и построение волатильностных полос
  32. 2018Построить пробой жизненного цикла из сжатия
  33. 2018Сначала соберите парную книгу, а размер пусть зададут волатильность или диапазон
  34. 2019Трендовым системам нужно правило неучастия
  35. 2020Average true range как общая единица для размера, пар и стопов
  36. 2020Сайзинг по волатильности и плечо под целевой риск как предторговый фильтр
По областиПравила входа и выхода231 разборПо году200878 разборов
Все 44 разбора с записью «ATR position sizing»
Тоже про «ATR position sizing»5 разборов
2005Построение длинного входа, ограниченного волатильностью2006Выходы Chandelier, расчёт размера позиции по ATR и трейлинг-стопы2011OCA-группы выхода, трейлинг-лимиты и ATR-стопы2013Алгоритмическое построение фигуры «голова и плечи» с ограниченными выходами2016Построение входов на пробой с фильтром ATR