Исследовательский метод
ATR position sizing
ATR position sizing — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Исследовательский фильтр
- Данные
- Account equity, volatility, stop distance and exposure
- Горизонт
- Before entry and throughout the position
- Лучшее применение
- Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
- Вход: Account equity, volatility, stop distance and exposure.
- Выход: filter.
- Граница применения: Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
Граф3
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Trend filter4 разбора
Часто разбирают вместе
Trailing stop4 разбора
Часто разбирают вместе
Average Directional Index4 разбора
В разборах архива4 разбора
1989Разворот по волатильности только на закрытии, привязанный к среднему истинному диапазону1993Построение стопов по волатильности с поправкой на скос и размера пирамиды1999Оценка системы Breakout только для длинных позиций с Volatility stop2002Построение стопов по волатильности на основе average true range и parabolic SAR
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.