Исследовательский метод
ATR position sizing
ATR position sizing — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Исследовательский фильтр
- Данные
- Account equity, volatility, stop distance and exposure
- Горизонт
- Before entry and throughout the position
- Лучшее применение
- Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
- Вход: Account equity, volatility, stop distance and exposure.
- Выход: filter.
- Граница применения: Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
Граф3
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Trend filter4 разбора
Часто разбирают вместе
Trailing stop4 разбора
Часто разбирают вместе
Average Directional Index4 разбора
В разборах архива24 из 48 разборов
1988Построение беззнакового истинного диапазона для направленных моделей1989Оцените always-in пробой ATR как одну процедуру1989Разворот по волатильности только на закрытии, привязанный к среднему истинному диапазону1991Сессионно подогнанные бары и границы риска по среднему истинному диапазону1992Переменный lookback и average true range как конструкция тренд-фильтра1993Построение стопов по волатильности с поправкой на скос и размера пирамиды1993Общий каркас для построения trend-filter1993Random-walk index, который использует истинный диапазон как шкалу1998Завершите тренд трейлом волатильности, волновым разрешением и вето более медленного таймфрейма1999Трендовый фильтр, который переключает тактику и масштабирует цели ATR1999Оценка системы Breakout только для длинных позиций с Volatility stop2001Построение эластичной объёмно-взвешенной средней и полос волатильности2001Отфильтруйте повышающиеся минимумы с помощью Linear regression, затем оцените выход2002Построение стопов по волатильности на основе average true range и parabolic SAR2003Механическая торговая система — это сопровождаемая процедура, а не только триггер входа2004Когда поздний тренд изгибается: проверьте паузу, прежде чем рассчитывать размер разворотной позиции2005Построение длинного входа, ограниченного волатильностью2005Шестизонное кодирование открытия, максимума, минимума и закрытия2006Нормализованный average true range как граница волатильности до входа2006Average true range в процентной шкале для сопоставимого диапазона2006Выходы Chandelier, расчёт размера позиции по ATR и трейлинг-стопы2007Построение входа по правилам с Relative Strength Index и сайзингом позиции по ATR2008Построение пересечения zero-lag TMA и heikin-ashi как полного набора правил2010Используйте процентный стоп от диапазона сессии как предторговый фильтр
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.