Количественные модели · Страница 34 · TradersWeek

Skip to main content

Карта темы

Подтемы

Индикаторы и фильтры

Индикаторы и фильтры внутри поля «quantitative-models».

874 разбора

Временные ряды и прогнозирование

Временные ряды и прогнозирование внутри поля «quantitative-models».

58 разборов

Циклы и спектральный анализ

Циклы и спектральный анализ внутри поля «quantitative-models».

129 разборов

Статистические тесты

Статистические тесты внутри поля «quantitative-models».

95 разборов

Реестр

Записи этой области

A

ARIMA Adaptive Filter Adaptive moving average Alpha coefficient Alpha-beta filter Augmented Dickey-Fuller test Autocorrelation test Average Directional Index

B

Bandpass filter Bayesian inference Besson's coefficient of persistence Binomial probability model Black-Scholes Model Bollinger Bands Bootstrap resampling

C

Calmar ratio Chi-square test Cluster analysis Coin-flip no-skill baseline Cointegration test Commodity Channel Index Conditional Value at Risk Covariance matrix estimation Cross-validation

D

Decision tree Differencing Discrete Fourier Transform Dominant cycle detection

E

EGARCH model Exponential smoothing

F

Factor analysis Fast Fourier Transform Final Prediction Error Finite Impulse Response Filter Five-Cycle Analytical System Fourier analysis Fractional differencing Frequency histogram

G

GARCH model Game theory

H

HI/LO Hidden Markov model Highpass filter Historical analog comparison Hull moving average Hypothesis testing

I

Information ratio Investment psychology inventory

K

K-means clustering Kalman filter Kalman smoother

L

Least squares moving average Linear discriminant techniques Linear programming Linear regression Logistic model Lowpass filter

M

Markov transition model Maximum entropy spectrum analysis Mean deviation Mean-variance optimization Monte Carlo simulation Moving average

O

P

Pattern recognition Payoff Index Permutation test Poisson model Price change density histogram Price-change categorization Principal component analysis Profit Matrix

Q

Quantile analysis

R

Random forest Random walk hypothesis test Relative Strength Index Relative Volatility Index Runs test

S

Sharpe ratio Sine-wave price model Sortino ratio Spectral analysis Stochastic oscillator Support vector machine

T

TRIX Transition matrix Trend filter Triangular moving average Typical price

U

Unit root test Up-volume ratio Up/down volume oscillator

V

Value at Risk Vector autoregression Vertical Horizontal Filter Volatility forecast

W

Wavelet transform Weighted moving average Williams %R

Z

Z-score normalization

Архив1156 разборов

Разборы этой темы

1995Константа экспоненциального сглаживания из лага усредненияExponential smoothing 1995Фильтр расширения диапазона на средних нескольких горизонтовTrend filter 1995Опережающий фильтр, настроенный на цикл, из ограниченных осцилляторовRelative Strength Index 1995Построение ценовых конвертов на основе средних, волатильности и регрессииBollinger Bands 1995Проекционные полосы по наклонам регрессии максимумов и минимумовLinear regression 1995Построение полос регрессионной проекции и осцилляторов диапазонаLinear regression 1995Построение проекционных полос по наклонам наименьших квадратовBollinger Bands 1995Нормализованный скрининг дисперсии для следования за трендомTrend following 1995Построение lookback индикаторов по спектрам ФурьеFourier analysis 1995Регрессия дивидендной доходности как шлюз удержания против моментумаLinear regression 1995Оценка паттернов нулевой линии на осцилляторе широты и ценыDouble top and bottom 1995Построение трендового фильтра относительной волатильности по максимумам и минимумамRelative Volatility Index