Исследовательский метод
Mean-variance optimization
Mean-variance optimization — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Условный прогноз или исследовательский фильтр
- Данные
- Ordered price, volume or breadth observations
- Горизонт
- A defined sampling interval and lookback
- Лучшее применение
- Compare an explicit quantitative baseline with an out-of-sample result.
- Вход: Ordered price, volume or breadth observations.
- Выход: forecast.
- Граница применения: Compare an explicit quantitative baseline with an out-of-sample result.
Архив
Где разбирают этот метод
В разборах архива9 разборов
1984Оценка портфелей управляемых счетов на границе риск-доходность1990Подразумеваемые экономические прогнозы из факторной конструкции портфеля1993Оценка шортфолла по нижней стороне в сравнении с дисперсией и бетой1994Альфа-скрининг и построение портфеля с учётом режима2002Задать количества акций смешанной книги из одной границы портфельного убытка2007Определение размера трендового рукава перебором неприятия риска2010Построение портфеля как конвейер: учебный кейс 2010 года2013Учебные портфели, остаточная бета и диверсификация2015Два слоя для доли управляемых фьючерсов в смеси акций и облигаций
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.