Исследовательский метод
Runs test
Runs test — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Условный прогноз или исследовательский фильтр
- Данные
- Ordered price, volume or breadth observations
- Горизонт
- A defined sampling interval and lookback
- Лучшее применение
- Compare an explicit quantitative baseline with an out-of-sample result.
- Вход: Ordered price, volume or breadth observations.
- Выход: forecast.
- Граница применения: Compare an explicit quantitative baseline with an out-of-sample result.
Граф1
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Autocorrelation test5 разборов
В разборах архива20 разборов
1984Когда случайные блуждания не объясняют рыночные средние1986Построение серий и тестов персистентности по размеченным ценам1986Оценка окон серийной независимости дневных цен и объёма1986Недельные ресэмплы как диагностический фильтр для статистических окон1986Оценка серий плюс-дней advance-decline относительно эталонов случая1987Оценка серийной зависимости денежной массы перед прогнозом1988Runs test как критика памяти ценового ряда1989Оценка направления закрытия по дням недели с помощью подсчитанной базовой линии1989Аудит ценовых мотивов относительно биномиальной случайности1989Статистические окна для временных параметров индикаторов1991Оценка квартальных серий доходности с помощью исторических аналогов1992Коэффициенты высоты канала для оценки тренда акций1998Runs-test как порог допуска к определению размера контракта2001Runs-test перед определением размера по волатильности и expected-value2005Оценка персистентности с помощью теста серий и автокорреляции2005Построение z-score теста серий для персистентности знаковых доходностей2005Точки разворота FX по дням недели и тесты серий закрытий2013Построение прогноза разворота на основе runs-test2017Звёздный рейтинг по наклону и сериям свингов2018Режимно-зависимые шансы после направленных ценовых серий
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.