Исследовательский метод
Monte Carlo simulation
Monte Carlo simulation — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Условный прогноз или исследовательский фильтр
- Данные
- Ordered price, volume or breadth observations
- Горизонт
- A defined sampling interval and lookback
- Лучшее применение
- Compare an explicit quantitative baseline with an out-of-sample result.
- Вход: Ordered price, volume or breadth observations.
- Выход: forecast.
- Граница применения: Compare an explicit quantitative baseline with an out-of-sample result.
Граф3
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Expected value4 разбора
Часто разбирают вместе
Volatility position sizing5 разборов
Часто разбирают вместе
Risk of ruin5 разборов
В разборах архива24 из 51 разбор
1984Когда случайные блуждания не объясняют рыночные средние1986Оценка серий плюс-дней advance-decline относительно эталонов случая1989Ценовые ряды с известным смещением для оценки систем1989Измеренный диапазон, лестницы наращивания и spread replay как конструкция денежного резерва1989Построение синтетических цен из карт хаоса с holdout-проверкой1991Построение тиковых движков под гистограммы ценовых изменений1991Замыкание контура обратной связи в симуляциях аукционного рынка1992Построение фрактальных шаблонов по последовательным изменениям индекса1992Определение размера капитала по ухудшенным записям и волатильности1992Риск разорения и лимиты экспозиции как предторговый фильтр1994Оценка восьмилетних электоральных режимов1995Сетка плеча в стиле Келли и перемешанные траектории1995Optimal f как граница плеча для роста товарного счёта1995Леверидж по акциям из сложной доходности и стоимости маржи1995Построение эквити против плеча на ресэмплированных сделках1995Нормализованный скрининг дисперсии для следования за трендом1996Построение и оптимизация профилей размера позиции по волатильности1996Направление employment-release как later-month persistence test1996Построение правил фейда на основе эмпирической гистограммы отклонений1997Проверка сезонности облигаций и акций перед сделкой1997Почему отвергнутые тесты random walk всё равно требуют аккуратной работы с Monte Carlo1998Волатильность траектории доходности и бремя восстановления1998Когда более спокойная доходность теряет преимущество выживания1999Проверки Монте-Карло за пределами одной исторической траектории
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.