Исследовательский метод
Autocorrelation test
Autocorrelation test — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Условный прогноз или исследовательский фильтр
- Данные
- Ordered price, volume or breadth observations
- Горизонт
- A defined sampling interval and lookback
- Лучшее применение
- Compare an explicit quantitative baseline with an out-of-sample result.
- Вход: Ordered price, volume or breadth observations.
- Выход: forecast.
- Граница применения: Compare an explicit quantitative baseline with an out-of-sample result.
Граф2
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Runs test5 разборов
Часто разбирают вместе
Chi-square test7 разборов
В разборах архива23 разбора
1982Стройте прогнозы ARIMA по диагностике лагов1986Оценка окон серийной независимости дневных цен и объёма1986Недельные ресэмплы как диагностический фильтр для статистических окон1987Оценка недельных ценовых циклов по порогам автокорреляции1987Оценка серийной зависимости денежной массы перед прогнозом1988Серийная корреляция — не тест на независимость1988Оценка стационарности, случайности и зависимости в индексном ряде1988Событийно запускаемые тесты хи-квадрат для сериальных связей с джиттером1988Переверните правило, прежде чем доверять системе1989Статистические окна для временных параметров индикаторов1990Корреляция по знаковым ячейкам, проверки хи-квадрат и лаговые сдвиги1990Двухгейтные тесты торговых правил вне выборки1990Оценка лаговых корреляций ширины рынка критерием хи-квадрат1990Построение краткосрочной ARIMA по разностям цен закрытия пшеницы1998Проверьте серийную зависимость, прежде чем оптимизировать механическую систему2003Как строится одноранговая ротация для проверки автокорреляции со сдвигом2004Двухэтапный скрининг остатков Дарбина-Уотсона2004Построение тестов автокорреляции остатков первого порядка2005Оценка персистентности с помощью теста серий и автокорреляции2011Построение меток тренда из атомов корреляции приращений2012Оценка overnight- и дневной доходности2012Построение многогоризонтного фильтра разворотов на основе складной корреляции2016Настройка индикаторов на измеренные рыночные циклы
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.