Исследовательский метод
Sharpe ratio
Sharpe ratio — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Условный прогноз или исследовательский фильтр
- Данные
- Ordered price, volume or breadth observations
- Горизонт
- A defined sampling interval and lookback
- Лучшее применение
- Compare an explicit quantitative baseline with an out-of-sample result.
- Вход: Ordered price, volume or breadth observations.
- Выход: forecast.
- Граница применения: Compare an explicit quantitative baseline with an out-of-sample result.
Архив
Где разбирают этот метод
В разборах архива15 разборов
1984Оценка портфелей управляемых счетов на границе риск-доходность1986Аудит пересечений стохастического осциллятора на фоне базовых скользящих средних1990Оценивайте глубину и длительность просадки как бюджет боли1994Оценка изменений системы с помощью хи-квадрата, коэффициента Шарпа и кредитного плеча1995Оценка механических правил переключения со стоп-лосс ордером и коэффициентом Шарпа1995Среднесрочное распределение с фильтрами просадки1996Оценка мультирыночного портфеля без выбора победителей1996Аллокация с учётом режима за рамками одного тренда акций1997Оценка управляемых фьючерсов как диверсификаторов портфеля1998Оценка бинарной аллокации по относительной силе2008Аудит оверлея покрытого колла вне денег относительно контроля Шарпа2013Построение коэффициента Шарпа как доходности на единицу изменчивости2014Математическое ожидание и размер ставки — отдельные рычаги управления2015Построение оценки в стиле Sharpe по изменчивости прибыли и убытка2019Непрерывные фьючерсные ряды и оценка долгосрочной аллокации
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.