Исследовательский метод
Adaptive moving average
Adaptive moving average — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Условный прогноз или исследовательский фильтр
- Данные
- Ordered price, volume or breadth observations
- Горизонт
- A defined sampling interval and lookback
- Лучшее применение
- Compare an explicit quantitative baseline with an out-of-sample result.
- Вход: Ordered price, volume or breadth observations.
- Выход: forecast.
- Граница применения: Compare an explicit quantitative baseline with an out-of-sample result.
Граф2
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Exponential smoothing5 разборов
Часто разбирают вместе
Moving average6 разборов
В разборах архива24 из 28 разборов
1991Скользящая средняя переменной длины по дисперсии изменений1991Построение скользящих средних переменной длины по разбиению изменений цены1992Построение адаптивного к волатильности экспоненциального сглаживания1992Построение адаптивных к волатильности трейлинг-стопов1995Построение адаптивной скользящей средней с коэффициентом эффективности и фильтром1995Адаптивная длина как выбор конструкции внутри экспоненциального сглаживания1995Построение адаптивных скользящих средних, масштабируемых импульсом1995Подтверждение пробоя по двум воротам с адаптивными средними1998Адаптивное сглаживание T3 по регрессионным ориентирам1998Тестирование пробоев ценового канала с адаптивной средней, учитывающей лаг1998Построение фильтров вложением смещений и переменных весов1998Построение адаптивного среднего по коэффициенту эффективности и фильтра входа2001Построение среднего с переменным интервалом из осциллятора разностей или прогноза волатильности2001Адаптивные средние, управляемые скоростью фазы цикла2001Кодирование структуры свечи как числового фильтра2005Адаптивный экспоненциальный фильтр на основе размерности диапазона2005Построение адаптивной скользящей средней из веса фрактальной размерности2005Построение адаптивной скользящей средней по фрактальной размерности2010Как из обычных средних собирается сглаживатель, который прижимается к ценам2010Построение простой, экспоненциальной и адаптивной средних2013Оценка адаптивной скользящей средней в сравнении со скользящей средней с тем же окном2016Трёхслойное подтверждение: адаптивная средняя, стохастический индекс относительной силы и stop-and-reverse2017Одно-альфа reverse-path экспоненциальное сглаживание2018Две адаптивные скользящие средние как подтверждающая пара
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.