Исследовательский метод
Maximum entropy spectrum analysis
Maximum entropy spectrum analysis — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Условный прогноз или исследовательский фильтр
- Данные
- Ordered price, volume or breadth observations
- Горизонт
- A defined sampling interval and lookback
- Лучшее применение
- Compare an explicit quantitative baseline with an out-of-sample result.
- Вход: Ordered price, volume or breadth observations.
- Выход: forecast.
- Граница применения: Compare an explicit quantitative baseline with an out-of-sample result.
Граф2
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Spectral analysis10 разборов
Часто разбирают вместе
Dominant cycle detection24 разбора
В разборах архива24 из 32 разбора
1984Построение спектров максимальной энтропии для прогнозов по доминирующему циклу1984Как построить циклическую модель максимальной энтропии1984Гейты спектрального окна для длинных путов на индекс1984Построение прогноза максимальной энтропии по выбранному lookback1985Построение полуцикловых и полноцикловых средних, зафиксированных на периоде1986Почему окна Фурье ограничивают разрешение доминантного цикла1987Сборка циклических прогнозов максимальной энтропии на коротком lookback1988Почему подогнанный доминантный цикл — это не прогноз1989Оценка циклических характеров товарных контрактов с помощью спектральных гистограмм1989Оценка прогнозов цикла на следующую сессию со стопами1989Построение трейлинг-стопов по волатильности с учётом возраста цикла1990Построение адаптивных фильтров из равновзвешенных средних1990Канальный шлюз сигнал/шум для прогнозов доминирующего цикла1990Погодовой аудит личности доминантного цикла1991Циклический вход из зафиксированной фазы доминирующего цикла1992Состояния стационарности на синхронизированных спектральных контурах фьючерсов1993Физические аналогии для построения индикаторов цикла и денежного потока1994Построение полосового фильтра, согласованного с циклом, из пары фильтров нижних частот1997Скрытые допущения о горизонте в показаниях доминантного цикла1997Когда рыночные циклы отсутствуют чаще, чем присутствуют1997Спектральный оценщик, который подстраивает индикаторы под измеренный цикл2000Построение Hilbert dominant cycle и уточнение методом maximum-entropy2000Переключайте индикаторы тренда и цикла после теста пребывания на половине цикла2000Построение трендового фильтра со сквелчем по доминантному циклу
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.