Исследовательский метод
Fast Fourier Transform
Fast Fourier Transform — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Условный прогноз или исследовательский фильтр
- Данные
- Ordered price, volume or breadth observations
- Горизонт
- A defined sampling interval and lookback
- Лучшее применение
- Compare an explicit quantitative baseline with an out-of-sample result.
- Вход: Ordered price, volume or breadth observations.
- Выход: forecast.
- Граница применения: Compare an explicit quantitative baseline with an out-of-sample result.
Граф3
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Dominant cycle detection4 разбора
Часто разбирают вместе
Spectral analysis6 разборов
Часто разбирают вместе
Fourier analysis9 разборов
В разборах архива17 разборов
1982Построение спектров FFT для выбора длины циклических фильтров1988Циклические модели Фурье ломаются на крупных свингах1988Построение фильтров скользящих средних по быстрому преобразованию Фурье цены1989Поэтапная конструкция Fast Fourier при ограничениях памяти1993Построение входных данных прогноза с помощью скользящих средних, преобразований Фурье и межрыночных спредов1994Построение спектров доминирующего цикла с предобработкой FFT1994Построение спектра мощности FFT в электронной таблице по дневным ценам1994Предобработка цен, чтобы пики Фурье задавали длины скользящих средних1994Построение размеченных длин циклов из спектров FFT1999Реконструкция Fast Fourier Transform не является инструментом walk-forward решений1999Walk-forward построение Фурье по концевой точке как механическая процедура того же дня2002Тайминг рыночных циклов с помощью фильтров с конечной импульсной характеристикой и FFT2002От спектра мощности к окнам индикаторов2003Оценка endpoint Fast Fourier Transform с механическими правилами walk-forward2004Построение сигнала и шума из рыночных волновых форм2012Двухэтапный кейс по анализу рыночных циклов2015Отбеливание розового шума для построения циклического осциллятора с почти нулевым лагом
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.