Исследовательский метод
Black-Scholes Model
Black-Scholes Model — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Условный прогноз или исследовательский фильтр
- Данные
- Ordered price, volume or breadth observations
- Горизонт
- A defined sampling interval and lookback
- Лучшее применение
- Compare an explicit quantitative baseline with an out-of-sample result.
- Вход: Ordered price, volume or breadth observations.
- Выход: forecast.
- Граница применения: Compare an explicit quantitative baseline with an out-of-sample result.
Граф2
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Option premium analysis5 разборов
Часто разбирают вместе
Implied volatility analysis8 разборов
В разборах архива20 разборов
1988Критика досрочного исполнения в модели Black-Scholes для опционов на фьючерсы1988Конструирование опционных премий относительно базовой линии Black-Scholes1989Лимитные исполнения вокруг справедливой стоимости опциона1990Когда скью волатильности — это режимы, а не ошибочные оценки1994Построение почасовых решёток индексных фьючерсов по живой волатильности1994Оценка стоимости закрытия стренгла на опционах казначейских облигаций1996Построение теты опциона по премии, волатильности и денежности2002Календарный доход от перекоса волатильности и временных стопов2003Построение стоимости опциона из исторической и подразумеваемой волатильности2004Построение календаря по стилю исполнения, временному бюджету и керри2005Выплаты экзотических опционов за рамками ванильной премии2005График промежуточного результата — это допущение о режиме волатильности2006Коллы в деньгах как ограниченное синтетическое плечо2006Аудит индексных входов волатильности в исследованиях дохода от коллов2008Корректировка дельты ratio write при росте ленты2010Конусы волатильности с датами экспирации как портфельный контекст2015Аудит оверлеев восстановления buy-write относительно разрывов в ценообразовании и сценариях2015Хеджи неполного лота мини-опционами против подразумеваемой волатильности2018Подразумеваемая волатильность как ориентир конструкции опционной премии2019Построение Black-Scholes из баланса покрытого колла
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.