Исследовательский метод
Alpha coefficient
Alpha coefficient — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Условный прогноз или исследовательский фильтр
- Данные
- Ordered price, volume or breadth observations
- Горизонт
- A defined sampling interval and lookback
- Лучшее применение
- Compare an explicit quantitative baseline with an out-of-sample result.
- Вход: Ordered price, volume or breadth observations.
- Выход: forecast.
- Граница применения: Compare an explicit quantitative baseline with an out-of-sample result.
Граф1
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Linear regression4 разбора
В разборах архива5 разборов
1985Бета и альфа как выбранные параметры регрессии1996Сглаженная альфа из парной регрессии логарифмических изменений1996Коэффициент Alpha как знаковый трендовый фильтр для казначейских облигаций1996Построение альфы линейной регрессии из разрыва доходности2001Когда бета-хеджирование неверно считывает волатильность портфеля
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.