Исследовательский метод
Chi-square test
Chi-square test — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Условный прогноз или исследовательский фильтр
- Данные
- Ordered price, volume or breadth observations
- Горизонт
- A defined sampling interval and lookback
- Лучшее применение
- Compare an explicit quantitative baseline with an out-of-sample result.
- Вход: Ordered price, volume or breadth observations.
- Выход: forecast.
- Граница применения: Compare an explicit quantitative baseline with an out-of-sample result.
Граф5
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Transition matrix4 разбора
Часто разбирают вместе
Correlation analysis4 разбора
Часто разбирают вместе
Market breadth5 разборов
Часто разбирают вместе
Hypothesis testing5 разборов
Часто разбирают вместе
Autocorrelation test7 разборов
В разборах архива24 из 44 разбора
1985Окно сериальной зависимости на основе знаковых переходов цены1986Оцените вопрос случайного блуждания цены как квантильную лабораторию с фильтрами1986Тесты хи-квадрат на матрицах переходов цен1986Построение гистограмм плотности ценовых изменений и проверка симметрии1986Оценка окон серийной независимости дневных цен и объёма1986Недельные ресэмплы как диагностический фильтр для статистических окон1986Критерий хи-квадрат для гистограмм кластеризованных изменений цены1987Проверка согласованности цены и объёма после процентных фильтров разворота1988Построение адаптивных весов на основе плотности вероятности и трендового фильтра хи-квадрат1988Построение консенсусных индикаторов с помощью корреляции и теста хи-квадрат1988Построение тестов хи-квадрат для двухисходных ценовых подсчётов1988Проверяйте преимущества относительно случая, а не сюжета1988Оценка стационарности, случайности и зависимости в индексном ряде1988Событийно запускаемые тесты хи-квадрат для сериальных связей с джиттером1988Построение осциллятора дивергенции advance-decline1989Оцените индикатор до того, как кто-либо напишет правило покупки или продажи1989Статистические окна для временных параметров индикаторов1989Оценить контрарный коэффициент премий пут-колл на заданном горизонте1990Недельный resistance-index из почасового volume-per-point1990Корреляция по знаковым ячейкам, проверки хи-квадрат и лаговые сдвиги1990Оценка лаговых корреляций ширины рынка критерием хи-квадрат1990Проверка широты выше скользящих средних по горизонту1990Оценка широты рынка: member против odd-lot1990Оценка сглаженных подсчётов вторичных размещений с помощью критерия хи-квадрат
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.