Исследовательский метод
Random walk hypothesis test
Random walk hypothesis test — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Условный прогноз или исследовательский фильтр
- Данные
- Ordered price, volume or breadth observations
- Горизонт
- A defined sampling interval and lookback
- Лучшее применение
- Compare an explicit quantitative baseline with an out-of-sample result.
- Вход: Ordered price, volume or breadth observations.
- Выход: forecast.
- Граница применения: Compare an explicit quantitative baseline with an out-of-sample result.
Архив
Где разбирают этот метод
В разборах архива11 разборов
1984Когда случайные блуждания не объясняют рыночные средние1986Оцените вопрос случайного блуждания цены как квантильную лабораторию с фильтрами1988Построение адаптивных весов на основе плотности вероятности и трендового фильтра хи-квадрат1990Не ставьте ярлык случайного блуждания, пока не проверены группировка и lookback1991Построение трендового фильтра случайного блуждания с переменным lookback1992Ранжирование склонности фьючерсов к тренду относительно случайного блуждания1995Нормализованный скрининг дисперсии для следования за трендом1997Почему отвергнутые тесты random walk всё равно требуют аккуратной работы с Monte Carlo2007Построение базовой модели случайного блуждания из упорядоченных доходностей2011Построение cycle-free фильтра тренда относительно ATR-scaled случайного блуждания2013Как оценить гибридный скрининг роста и денежного потока
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.