Исследовательский метод
Finite Impulse Response Filter
Finite Impulse Response Filter — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Условный прогноз или исследовательский фильтр
- Данные
- Ordered price, volume or breadth observations
- Горизонт
- A defined sampling interval and lookback
- Лучшее применение
- Compare an explicit quantitative baseline with an out-of-sample result.
- Вход: Ordered price, volume or breadth observations.
- Выход: forecast.
- Граница применения: Compare an explicit quantitative baseline with an out-of-sample result.
Граф2
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Moving average5 разборов
Часто разбирают вместе
Exponential smoothing5 разборов
В разборах архива14 разборов
1982Сглаживатель нечетной длины из отсечки цикла1989Сглаживающие фильтры, частота среза, полюсы и задержка в отсчётах1992Построение детрендера с конечной импульсной характеристикой, учитывающего цикл2002Тайминг рыночных циклов с помощью фильтров с конечной импульсной характеристикой и FFT2002Построение конечно-импульсных и экспоненциальных сглаживателей с нулевым лагом2002Пересоберите сглаживатель, записав лаг в коэффициенты2002Построение индекса относительной силы с предфильтром с конечной импульсной характеристикой чётного порядка2003Рекурсивное и каскадное построение скользящего среднего2006Одна передаточная функция второго порядка, семейство трендовых фильтров2006Построение фильтров нижних частот, верхних частот и с конечной импульсной характеристикой из одного рекуррентного соотношения2018Построение Finite Impulse Response Filter в сравнении с Exponential smoothing2019Построение линии Voss из полосового фильтра и короткой FIR-суммы2020Построение усечённого bandpass как трендового фильтра конечной длины2020Усечение с конечной памятью для циклических фильтров
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.