Исследовательский метод
Value at Risk
Value at Risk — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Условный прогноз или исследовательский фильтр
- Данные
- Ordered price, volume or breadth observations
- Горизонт
- A defined sampling interval and lookback
- Лучшее применение
- Compare an explicit quantitative baseline with an out-of-sample result.
- Вход: Ordered price, volume or breadth observations.
- Выход: forecast.
- Граница применения: Compare an explicit quantitative baseline with an out-of-sample result.
Архив
Где разбирают этот метод
В разборах архива7 разборов
1993Оценка шортфолла по нижней стороне в сравнении с дисперсией и бетой1999Завершите вход одной полосой value-at-risk2001Оцените выживаемость портфеля с помощью value-at-risk, бюджетов и сценариев2002Прошедшая скрининг позиция и стресс-тест индекса коммунальных компаний2002Задать количества акций смешанной книги из одной границы портфельного убытка2012Полосы кривой эквити как критика Value at Risk2019Бюджет восстановления, число акций и первый стоп по одному ранжированному хвосту
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.