Исследовательский метод
Hypothesis testing
Hypothesis testing — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Условный прогноз или исследовательский фильтр
- Данные
- Ordered price, volume or breadth observations
- Горизонт
- A defined sampling interval and lookback
- Лучшее применение
- Compare an explicit quantitative baseline with an out-of-sample result.
- Вход: Ordered price, volume or breadth observations.
- Выход: forecast.
- Граница применения: Compare an explicit quantitative baseline with an out-of-sample result.
Граф2
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Seasonal trading4 разбора
Часто разбирают вместе
Chi-square test5 разборов
В разборах архива24 из 26 разборов
1986Построение гистограмм плотности ценовых изменений и проверка симметрии1986Критерий хи-квадрат для гистограмм кластеризованных изменений цены1988Серийная зависимость, торговые экскурсии и пересмотр убеждений1989Оцените индикатор до того, как кто-либо напишет правило покупки или продажи1990Оценка меток безопасности в окне краха1991Оставляйте декадный год только тогда, когда он отличается от общего среднего1991Аудируйте прогнозы индикаторов хит-рейтами хи-квадрат1992Лаговая регрессионная проверка прогностической способности стохастика1992Построение общей рабочей книги для тестов календарной сезонности1992Построение детрендированных тестов календарной сезонности1995Оценка смоделированных результатов сделок t-тестом1995Построение Z-теста двух долей для частоты попаданий1996Регрессия log-change и биномиальные кластеры выбросов как конвейер оценки1996Рассматривайте всплеск объёма и цены как таблицу сопряжённости1997Проверка сезонности облигаций и акций перед сделкой1997Walk-forward тесты после оптимизации системы1997Проверка темпа пробоя против скорости ралли1997Почему отвергнутые тесты random walk всё равно требуют аккуратной работы с Monte Carlo2000Считайте промахи, прежде чем паттерн станет системой2002Оставляйте пересечение скользящих средних незавершённым, пока случайность не перестанет объяснять диапазоны2004Оценка трендовых правил относительно базовых линий без навыка2005Точки разворота FX по дням недели и тесты серий закрытий2013Построение нулевой гипотезы и t-теста для выборочных доходностей2013Оставить или отбросить порог RSI с помощью теста на дополняющей выборке
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.