Исследовательский метод
Volatility forecast
Volatility forecast — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Условный прогноз или исследовательский фильтр
- Данные
- Ordered price, volume or breadth observations
- Горизонт
- A defined sampling interval and lookback
- Лучшее применение
- Compare an explicit quantitative baseline with an out-of-sample result.
- Вход: Ordered price, volume or breadth observations.
- Выход: forecast.
- Граница применения: Compare an explicit quantitative baseline with an out-of-sample result.
Архив
Где разбирают этот метод
В разборах архива6 разборов
1994Построение почасовых решёток индексных фьючерсов по живой волатильности1995Отношение короткой исторической волатильности к длинной как режимный фильтр2001Построение среднего с переменным интервалом из осциллятора разностей или прогноза волатильности2006Average true range в процентной шкале для сопоставимого диапазона2007Историческая компрессия и implied slope как карта режима фьючерсов2013GARCH и ранг волатильности как классификаторы рыночного режима
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.