Исследовательский метод
Limit order
Limit order — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Исследовательский фильтр
- Данные
- Order book, spread, volume, auction and trading costs
- Горизонт
- Seconds to the order life cycle
- Лучшее применение
- Choose an executable order and account for implementation cost.
- Вход: Order book, spread, volume, auction and trading costs.
- Выход: filter.
- Граница применения: Choose an executable order and account for implementation cost.
Граф4
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Trailing stop4 разбора
Часто разбирают вместе
Stop-loss order6 разборов
Часто разбирают вместе
Order routing8 разборов
Сравнивается с
Market orderуверенность 0.76
Archive readings treat limit and market orders as alternative executable order types for the same book, spread, and implementation-cost choice, contrasting when each is used rather than nesting one inside the other.
В разборах архива24 из 51 разбор
1989Лимитные исполнения вокруг справедливой стоимости опциона1994Стопы с приоритетом денежного бюджета за пределами скученных ориентиров1995Отменённые принты против исполняемых филлов1996Индексные спред-пары с сезонными фильтрами и лимитными заявками1999Как маршрутизация ордеров меняет исполнение рыночных и лимитных заявок2001Розничная маршрутизация и исполнения рыночных против лимитных ордеров2003Лимиты opening-only и выходы с указанной ценой2003Заранее зафиксируйте стоп и лимит после входа по правилам2004Маршрутизация ордеров с прямым доступом после правил отображения2004Лимитные конверты по листинговым акциям против маршрутизации рыночных заявок2004Сессионная средневзвешенная по объему цена для выставления лимитных заявок и листинговой маршрутизации2005Предторговые индикации, исполнения лимитных заявок и утренние уровни2005Лимитные ордера, маршруты направления и компромиссы по комиссии2005Закрытие опционных спредов лимитными или рыночными заявками2005Заранее фиксируйте стоп-лосс при входе с триггерами по пивотам2005Брэкет-ордера, которые заранее фиксируют стоп и целевой выход2005Электронные индексные фьючерсы: котировки спреда, которые следуют за лентой2005Условная маршрутизация как предторговый фьючерсный контракт2006Механическим системам нужны режимы отказа с учётом исполнения2006Аукционы открытия и закрытия против лестниц лимитных заявок2006Ранжирование ближайшей поддержки для лимитных входов в ETF2007Конструирование исполняемых фьючерсных ордеров с рыночным, лимитным и fill or kill2007Заранее закрепите фьючерсные стопы и лимиты условными ордерами2007Исполнения ночных лимитных заявок по опционам, стопы и трейлинг-выходы
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.