Количественные модели · Страница 29 · TradersWeek

Skip to main content

Карта темы

Подтемы

Индикаторы и фильтры

Индикаторы и фильтры внутри поля «quantitative-models».

874 разбора

Временные ряды и прогнозирование

Временные ряды и прогнозирование внутри поля «quantitative-models».

58 разборов

Циклы и спектральный анализ

Циклы и спектральный анализ внутри поля «quantitative-models».

129 разборов

Статистические тесты

Статистические тесты внутри поля «quantitative-models».

95 разборов

Реестр

Записи этой области

A

ARIMA Adaptive Filter Adaptive moving average Alpha coefficient Alpha-beta filter Augmented Dickey-Fuller test Autocorrelation test Average Directional Index

B

Bandpass filter Bayesian inference Besson's coefficient of persistence Binomial probability model Black-Scholes Model Bollinger Bands Bootstrap resampling

C

Calmar ratio Chi-square test Cluster analysis Coin-flip no-skill baseline Cointegration test Commodity Channel Index Conditional Value at Risk Covariance matrix estimation Cross-validation

D

Decision tree Differencing Discrete Fourier Transform Dominant cycle detection

E

EGARCH model Exponential smoothing

F

Factor analysis Fast Fourier Transform Final Prediction Error Finite Impulse Response Filter Five-Cycle Analytical System Fourier analysis Fractional differencing Frequency histogram

G

GARCH model Game theory

H

HI/LO Hidden Markov model Highpass filter Historical analog comparison Hull moving average Hypothesis testing

I

Information ratio Investment psychology inventory

K

K-means clustering Kalman filter Kalman smoother

L

Least squares moving average Linear discriminant techniques Linear programming Linear regression Logistic model Lowpass filter

M

Markov transition model Maximum entropy spectrum analysis Mean deviation Mean-variance optimization Monte Carlo simulation Moving average

O

P

Pattern recognition Payoff Index Permutation test Poisson model Price change density histogram Price-change categorization Principal component analysis Profit Matrix

Q

Quantile analysis

R

Random forest Random walk hypothesis test Relative Strength Index Relative Volatility Index Runs test

S

Sharpe ratio Sine-wave price model Sortino ratio Spectral analysis Stochastic oscillator Support vector machine

T

TRIX Transition matrix Trend filter Triangular moving average Typical price

U

Unit root test Up-volume ratio Up/down volume oscillator

V

Value at Risk Vector autoregression Vertical Horizontal Filter Volatility forecast

W

Wavelet transform Weighted moving average Williams %R

Z

Z-score normalization

Архив1156 разборов

Разборы этой темы

1994TEMA1 из вложенных экспоненциальных средних, затем двухгоризонтный MACDMoving average 1994Подтверждение гистограммой и вето второй серии для сигналов семейства MACDMACD 1994Инициализация TEMA и DEMA регрессией временного трендаExponential smoothing 1994Построение MACD из экспоненциальных средних с уменьшенным лагомMACD 1994Засев фильтров DEMA2 для построения сигнала MACDMACD 1994Лицензируйте свечные сигналы осцилляторами и недельными ветоCandlestick patterns 1994Длина окна для спектральных прогнозов со скользящим окномSpectral analysis 1994Пересечения MACD, затем краткосрочная Rank rotationMACD 1994Пятиинтервальное экспоненциальное сглаживание десятиинтервальной знаковой эффективности путиExponential smoothing 1994Стендовая проверка сглаживателей по фазе и мощности циклаExponential smoothing 1994Разметьте ленту, прежде чем читать стохастик или Williams %RStochastic oscillator 1994Построение спектров доминирующего цикла с предобработкой FFTFast Fourier Transform