Количественные модели · Страница 2 · TradersWeek

Skip to main content

Карта темы

Подтемы

Индикаторы и фильтры

Индикаторы и фильтры внутри поля «quantitative-models».

56 разборов

Временные ряды и прогнозирование

Временные ряды и прогнозирование внутри поля «quantitative-models».

Циклы и спектральный анализ

Циклы и спектральный анализ внутри поля «quantitative-models».

Статистические тесты

Статистические тесты внутри поля «quantitative-models».

11 разборов

Реестр

Записи этой области

A

ARIMA Adaptive Filter Adaptive moving average Alpha coefficient Alpha-beta filter Augmented Dickey-Fuller test Autocorrelation test Average Directional Index

B

Bandpass filter Bayesian inference Besson's coefficient of persistence Binomial probability model Black-Scholes Model Bollinger Bands Bootstrap resampling

C

Calmar ratio Chi-square test Cluster analysis Coin-flip no-skill baseline Cointegration test Commodity Channel Index Conditional Value at Risk Covariance matrix estimation Cross-validation

D

Decision tree Differencing Discrete Fourier Transform Dominant cycle detection

E

EGARCH model Exponential smoothing

F

Factor analysis Fast Fourier Transform Final Prediction Error Finite Impulse Response Filter Five-Cycle Analytical System Fourier analysis Fractional differencing Frequency histogram

G

GARCH model Game theory

H

HI/LO Hidden Markov model Highpass filter Historical analog comparison Hull moving average Hypothesis testing

I

Information ratio Investment psychology inventory

K

K-means clustering Kalman filter Kalman smoother

L

Least squares moving average Linear discriminant techniques Linear programming Linear regression Logistic model Lowpass filter

M

Markov transition model Maximum entropy spectrum analysis Mean deviation Mean-variance optimization Monte Carlo simulation Moving average

O

P

Pattern recognition Payoff Index Permutation test Poisson model Price change density histogram Price-change categorization Principal component analysis Profit Matrix

Q

Quantile analysis

R

Random forest Random walk hypothesis test Relative Strength Index Relative Volatility Index Runs test

S

Sharpe ratio Sine-wave price model Sortino ratio Spectral analysis Stochastic oscillator Support vector machine

T

TRIX Transition matrix Trend filter Triangular moving average Typical price

U

Unit root test Up-volume ratio Up/down volume oscillator

V

Value at Risk Vector autoregression Vertical Horizontal Filter Volatility forecast

W

Wavelet transform Weighted moving average Williams %R

Z

Z-score normalization

Архив69 разборов

Разборы этой темы

1991Построение стандартизованных трендовых фильтров сентиментаTrend filter 1992Подгонка параметров осцилляторов под характер бумагиChaikin oscillator 1993События индекса относительной силы зависят от выбранной комбинации входных данныхRelative Strength Index 1993Построение сглаженных стохастиков и осциллятора объёма вверх/внизStochastic oscillator 1993Построение марковских матриц переходов по изменениям ценыTransition matrix 1994Построение денежного потока Чайкина и двойного экспоненциального сглаживателяChaikin oscillator 1994Построение осциллятора Чайкина на основе объёма по положению закрытия в диапазонеChaikin oscillator 1994Сборка фильтров со скорингом в иерархическую систему прогноза по акциямNegative Volume Index 1995Построение гистограмм среднего отклонения и ценовых квантилейMean deviation 1995Сверните коррелированные входы через последовательность хи-квадрат совместных состоянийChi-square test 1995Построение параболического трейлинг-стопа с буфером от шумаParabolic SAR 1995Построение двухгоризонтного индекса силыMoving average