Корзины диапазона открытия, двухбарный тренд-фильтр и ограниченные стопы

Ранжирование расстояний от открытия

Исторический рабочий процесс рассматривает первую сделку сессии как измеримую точку отсчёта. От этого открытия он фиксирует, насколько далеко цена затем уходит к максимуму сессии и насколько далеко — к минимуму сессии.

Категоризация изменений цены сортирует эти исторические расстояния в ранжированные корзины, чтобы последующие дистанции стопа и повторного входа брались из наблюдаемых частот, а не из одного среднего.

Конструкция диапазона открытия фиксирует сто расстояний от открытия до максимума и от открытия до минимума, ранжирует каждый ряд от наименьшего к наибольшему и группирует значения в десять корзин по десять наблюдений, формируя таблицу исторических частот движения.

Язык циклов рядом с таблицей

Четырёхфазовая схема ценового цикла трактует аккумуляцию как узкую боковую базу, восходящее движение как расширение выше этой базы, дистрибуцию как широкое и волатильное формирование вершины, а нисходящее движение как снижение к следующей зоне аккумуляции.

Островные развороты представлены как V-образное исключение, в котором сессия изолирована гэпами с обеих сторон и рассматривается как кандидат на смену основного или промежуточного тренда.

Снижение открытого интереса на 10 процентов за десять торговых дней или меньше, происходящее на минимуме распродажи, описывается как условие, которое часто предшествует росту цен, потому что участники покидают рынок.

Стопы, взятые из тех же корзин

Стоп-лосс в этом рабочем процессе — заранее заданная дистанция выхода ниже бычьего открытия или выше медвежьего открытия, выбранная из исторической корзины, так что убыток ограничен ещё до открытия позиции.

В примере диапазона открытия сои двухцентовый стоп под бычьим открытием трактуется примерно как 50-процентная вероятность срабатывания, пятицентовый стоп — примерно как 90-процентная вероятность выживания, а семицентовый стоп — как полное покрытие исторической выборки.

В соответствующем медвежьем примере по сое шестицентовый стоп трактуется примерно как 90-процентная историческая доля выживания, а девятицентовый стоп — как полное покрытие этой выборки.

Коррекция, прочитанная как повторный вход

После ралли на девять центов от открытия та же таблица используется как уверенность, что открытие было ближе к минимуму, поэтому последующая коррекция на четыре цента трактуется как повторный вход, а не как неудавшийся пробой.

Двухбарная метка до сделки

Тренд-фильтр — это двухбарное сравнение последовательных максимумов, минимумов и закрытий, которое помечает рынок как бычий или медвежий до того, как берётся любая сделка по диапазону открытия.

Двухбарный тренд-фильтр помечает вторую неделю как бычью и рекомендует покупку на открытии понедельника, когда рост от минимума первой недели до максимума второй недели превышает падение от максимума первой недели до минимума второй недели и вторая неделя закрывается выше первой.

То же двухбарное сравнение можно применять к дневным барам, но источник ограничивает дневное использование двух- или трёхдневной распродажей внутри бычьего тренда либо двух- или трёхдневным ралли внутри медвежьего тренда.