Количественные модели · Страница 77 · TradersWeek

Skip to main content

Карта темы

Подтемы

Индикаторы и фильтры

Индикаторы и фильтры внутри поля «quantitative-models».

874 разбора

Временные ряды и прогнозирование

Временные ряды и прогнозирование внутри поля «quantitative-models».

58 разборов

Циклы и спектральный анализ

Циклы и спектральный анализ внутри поля «quantitative-models».

129 разборов

Статистические тесты

Статистические тесты внутри поля «quantitative-models».

95 разборов

Реестр

Записи этой области

A

ARIMA Adaptive Filter Adaptive moving average Alpha coefficient Alpha-beta filter Augmented Dickey-Fuller test Autocorrelation test Average Directional Index

B

Bandpass filter Bayesian inference Besson's coefficient of persistence Binomial probability model Black-Scholes Model Bollinger Bands Bootstrap resampling

C

Calmar ratio Chi-square test Cluster analysis Coin-flip no-skill baseline Cointegration test Commodity Channel Index Conditional Value at Risk Covariance matrix estimation Cross-validation

D

Decision tree Differencing Discrete Fourier Transform Dominant cycle detection

E

EGARCH model Exponential smoothing

F

Factor analysis Fast Fourier Transform Final Prediction Error Finite Impulse Response Filter Five-Cycle Analytical System Fourier analysis Fractional differencing Frequency histogram

G

GARCH model Game theory

H

HI/LO Hidden Markov model Highpass filter Historical analog comparison Hull moving average Hypothesis testing

I

Information ratio Investment psychology inventory

K

K-means clustering Kalman filter Kalman smoother

L

Least squares moving average Linear discriminant techniques Linear programming Linear regression Logistic model Lowpass filter

M

Markov transition model Maximum entropy spectrum analysis Mean deviation Mean-variance optimization Monte Carlo simulation Moving average

O

P

Pattern recognition Payoff Index Permutation test Poisson model Price change density histogram Price-change categorization Principal component analysis Profit Matrix

Q

Quantile analysis

R

Random forest Random walk hypothesis test Relative Strength Index Relative Volatility Index Runs test

S

Sharpe ratio Sine-wave price model Sortino ratio Spectral analysis Stochastic oscillator Support vector machine

T

TRIX Transition matrix Trend filter Triangular moving average Typical price

U

Unit root test Up-volume ratio Up/down volume oscillator

V

Value at Risk Vector autoregression Vertical Horizontal Filter Volatility forecast

W

Wavelet transform Weighted moving average Williams %R

Z

Z-score normalization

Архив1156 разборов

Разборы этой темы

2013Постройте ранжированный переключатель волатильности до того, как сработает трендовый фильтрHistorical volatility analysis 2013Рассматривайте краткосрочный осциллятор оценки как фильтр тайминга входаMean reversion 2013GARCH и ранг волатильности как классификаторы рыночного режимаGARCH model 2013Lookback-периоды кластера ADX — закреплённая спецификация, а не подпись на графикеAverage Directional Index 2013Фильтр стоимости по z-score на разворотах и входах DonchianZ-score normalization 2013Почему экспоненциальное сглаживание использует два на n плюс одинMoving average 2013Использование выборов на второй срок для проверки заранее объявленного прогноза dominant-cycleDominant cycle detection 2013Классифицируйте исходный минимум, прежде чем отсчитывать следующий ростDominant cycle detection 2013Сжимающиеся временные посты Фибоначчи как учебный случай доминирующего циклаFibonacci time cycle 2013Построение коэффициента Шарпа как доходности на единицу изменчивостиSharpe ratio 2013Построение осциллятора объёма up/down по ценовому ряду из интернетаUp/down volume oscillator 2013Совмещение скользящих средних, стохастиков и ADX в дневном сканеMoving average