Количественные модели · Страница 47 · TradersWeek

Skip to main content

Карта темы

Подтемы

Индикаторы и фильтры

Индикаторы и фильтры внутри поля «quantitative-models».

874 разбора

Временные ряды и прогнозирование

Временные ряды и прогнозирование внутри поля «quantitative-models».

58 разборов

Циклы и спектральный анализ

Циклы и спектральный анализ внутри поля «quantitative-models».

129 разборов

Статистические тесты

Статистические тесты внутри поля «quantitative-models».

95 разборов

Реестр

Записи этой области

A

ARIMA Adaptive Filter Adaptive moving average Alpha coefficient Alpha-beta filter Augmented Dickey-Fuller test Autocorrelation test Average Directional Index

B

Bandpass filter Bayesian inference Besson's coefficient of persistence Binomial probability model Black-Scholes Model Bollinger Bands Bootstrap resampling

C

Calmar ratio Chi-square test Cluster analysis Coin-flip no-skill baseline Cointegration test Commodity Channel Index Conditional Value at Risk Covariance matrix estimation Cross-validation

D

Decision tree Differencing Discrete Fourier Transform Dominant cycle detection

E

EGARCH model Exponential smoothing

F

Factor analysis Fast Fourier Transform Final Prediction Error Finite Impulse Response Filter Five-Cycle Analytical System Fourier analysis Fractional differencing Frequency histogram

G

GARCH model Game theory

H

HI/LO Hidden Markov model Highpass filter Historical analog comparison Hull moving average Hypothesis testing

I

Information ratio Investment psychology inventory

K

K-means clustering Kalman filter Kalman smoother

L

Least squares moving average Linear discriminant techniques Linear programming Linear regression Logistic model Lowpass filter

M

Markov transition model Maximum entropy spectrum analysis Mean deviation Mean-variance optimization Monte Carlo simulation Moving average

O

P

Pattern recognition Payoff Index Permutation test Poisson model Price change density histogram Price-change categorization Principal component analysis Profit Matrix

Q

Quantile analysis

R

Random forest Random walk hypothesis test Relative Strength Index Relative Volatility Index Runs test

S

Sharpe ratio Sine-wave price model Sortino ratio Spectral analysis Stochastic oscillator Support vector machine

T

TRIX Transition matrix Trend filter Triangular moving average Typical price

U

Unit root test Up-volume ratio Up/down volume oscillator

V

Value at Risk Vector autoregression Vertical Horizontal Filter Volatility forecast

W

Wavelet transform Weighted moving average Williams %R

Z

Z-score normalization

Архив1156 разборов

Разборы этой темы

2000Лукбэки, масштабируемые по циклу, для правила пробоя каналаDominant cycle detection 2000Построение адаптивных пробоев канала по измеренному периоду циклаDominant cycle detection 2000Фазорные дисплеи для построения доминирующего циклаDominant cycle detection 2000Средневзвешенная по объёму цена как базовая линия для построения индикатораVolume-weighted average price 2001Построение фильтров подтверждения для экстремумов перекупленности и перепроданности RSIRelative Strength Index 2001Общий lookback как тождество логарифмического индекса диапазонаMean deviation 2001Индекс lookback-диапазона для рыночной изменчивостиMean deviation 2001Подтверждение второго минимума процентным осциллятором и фильтром денежного потокаMACD 2001Превращение одной свечи в ранжируемый числовой объектCandlestick patterns 2001Числовое кодирование свечей с локальными полосами размераCandlestick patterns 2001Подтверждение дивергенций Rate of Change ценойRate of Change 2001Построение нелинейного фильтра Ehlers из весов моментума и расстоянияTrend filter