Skip to main content
Дорожка Maximum entropy spectrum analysis
21 / 28
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2000выпуск C121-7

Фазорные дисплеи для построения доминирующего цикла

Преобразование Гильберта переводит вращающийся фазор в синфазную и квадратурную составляющие, чтобы двухосевая траектория показывала, когда ещё держится один доминирующий цикл и когда остаточные составляющие искривляют путь. Правила входа затем опираются на заданные пересечения оси синфазной составляющей.

  • Стройте дисплей из длины фазора и фазового угла как двух ортогональных рядов — синфазной и квадратурной составляющих, выделенных преобразованием Гильберта.
  • Чистый ход по часовой стрелке подтверждает один доминирующий цикл; неравномерный шаг отсчётов сигнализирует о смене частоты, а изменения радиуса обычно указывают на второй цикл.
  • Более короткие остатки проявляются как незавершённые петли у начала координат, а более длинные смещают траекторию от центра — без дополнительного фильтра, который добавил бы лаг.
  • Продавайте, когда синфазная составляющая находится на максимуме, и покупайте, когда она на минимуме, с учётом лага, унаследованного от вычисления Гильберта.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаMaximum entropy spectrum analysis30 разборовDominant cycle detection119 разборовRule-based entry174 разбора

Что фиксирует фазор

Цикл можно построить как вращающийся фазор. Когда кончик фиксируется с равномерной частотой дискретизации, он вычерчивает синусоиду, а угол однозначно задаёт текущее положение на этой волне.

Как строится пара Гильберта

Дисплей строится преобразованием длины фазора и фазового угла в два ортогональных ряда — синфазную и квадратурную составляющие. Преобразование Гильберта выделяет эту пару из аналитической волны.

Синфазная составляющая — горизонтальный выход Гильберта. Квадратурная составляющая — вертикальный выход Гильберта, смещённый на четверть цикла относительно синфазного ряда, чтобы пара могла вычерчивать вращающуюся траекторию.

Как читать траекторию одного цикла

На идеальной траектории одного цикла след вращается по часовой стрелке. Период можно оценить, подсчитав отсчёты в одном квадранте и умножив на четыре. Неравномерный шаг сигнализирует о смене частоты. Изменения радиуса обычно указывают на второй цикл.

Остаточные составляющие как искажения траектории

Фазор вычерчивается так, будто присутствует только доминирующий цикл, поэтому подчинённые составляющие проявляются как искажения траектории. Более короткие остатки видны как незавершённые петли у начала координат. Более длинные остатки дают смещённую от центра траекторию. Эти остатки считываются с самой траектории, без дополнительного фильтра, который добавил бы лаг.

Когда траектория переходит в трендовый режим

Когда фаза доминирующего цикла перестаёт продвигаться, тот же график фиксирует переход в трендовый режим. В проиллюстрированном примере с облигациями этот переход произошёл примерно за 17 баров до конца выборки около точки 24.

В трендовом режиме траектория больше не завершает регулярный оборот, и следование за трендом получает приоритет над циклическими входами.

Дневные закрытия фьючерсов T-bond March 1996

Недельные закрытия, снятые с дневных свечей T-bond March 1996, показывают постепенный подъём примерно с 111 до максимума 122, затем пробой в конце February. Трейдер видит просадку и восстановление September и зимнюю вершину, которые выделяют фазорные окна статьи. Значения взяты с нанесённых баров с точностью до ближайшей четверти пункта, кроме закрытия 1 March 1996 в 116.03, напечатанного в заголовке графика.
Недельные закрытия, снятые с дневных свечей T-bond March 1996, показывают постепенный подъём примерно с 111 до максимума 122, затем пробой в конце February. Трейдер видит просадку и восстановление September и зимнюю вершину, которые выделяют фазорные окна статьи. Значения взяты с нанесённых баров с точностью до ближайшей четверти пункта, кроме закрытия 1 March 1996 в 116.03, напечатанного в заголовке графика.US 96H March 1996 T-bond futures · Daily · 1995-08-14T00:00:00.000Z по 1996-03-01T00:00:00.000Z

Оцифровано с растра свечного графика по недельным пятничным отсчётам; разрешение в четверть пункта соответствует сетке в один пункт. Закрытие 1 March 1996 — это печать заголовка, а не визуальная оценка. Жёлтая заливка на этом кадре охватывает September — начало November 1995.

Пересечения квадрантов как правила входа

Правило входа продаёт, когда синфазная составляющая находится на максимуме — фазор пересекает границу из квадранта I в IV. Оно покупает, когда синфазная составляющая находится на минимуме — пересечение из квадранта III в II.

Лаг, который наследуют эти правила

Эти правила входа наследуют вычислительный лаг: лаг в один бар от четырёхбарового взвешенного скользящего среднего, лаг в три бара от детрендинга в центре фильтра и лаг в три бара от итогового расчёта синфазной составляющей.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
21 из 28 в дорожке «Maximum entropy spectrum analysis»
20021-4 с.Дальше про «Maximum entropy spectrum analysis»Линия тренда с малым лагом из эллиптического фильтра и режекторов доминирующего циклаУсреднение цены на измеренной длине доминирующего цикла подавляет этот цикл, поэтому остаток ряда «тренд плюс цикл» трактуется как тренд, даже если меньшие вторичные циклы сохраняются.
Все разборы дорожки · 28 разборов
  1. 1984Построение спектров максимальной энтропии для прогнозов по доминирующему циклу
  2. 1984Как построить циклическую модель максимальной энтропии
  3. 1984Построение прогноза максимальной энтропии по выбранному lookback
  4. 1985Построение полуцикловых и полноцикловых средних, зафиксированных на периоде
  5. 1986Почему окна Фурье ограничивают разрешение доминантного цикла
  6. 1987Сборка циклических прогнозов максимальной энтропии на коротком lookback
  7. 1988Почему подогнанный доминантный цикл — это не прогноз
  8. 1989Оценка циклических характеров товарных контрактов с помощью спектральных гистограмм
  9. 1989Оценка прогнозов цикла на следующую сессию со стопами
  10. 1989Построение трейлинг-стопов по волатильности с учётом возраста цикла
  11. 1990Канальный шлюз сигнал/шум для прогнозов доминирующего цикла
  12. 1990Погодовой аудит личности доминантного цикла
  13. 1991Циклический вход из зафиксированной фазы доминирующего цикла
  14. 1992Состояния стационарности на синхронизированных спектральных контурах фьючерсов
  15. 1997Скрытые допущения о горизонте в показаниях доминантного цикла
  16. 1997Когда рыночные циклы отсутствуют чаще, чем присутствуют
  17. 1997Спектральный оценщик, который подстраивает индикаторы под измеренный цикл
  18. 2000Построение Hilbert dominant cycle и уточнение методом maximum-entropy
  19. 2000Переключайте индикаторы тренда и цикла после теста пребывания на половине цикла
  20. 2000Построение трендового фильтра со сквелчем по доминантному циклу
  21. 2000Фазорные дисплеи для построения доминирующего цикла
  22. 2002Линия тренда с малым лагом из эллиптического фильтра и режекторов доминирующего цикла
  23. 2004Спектральные пики — диагностика режима, а не прогнозы
  24. 2004Построение осциллятора со сжимающим последним каскадом
  25. 2013Построение кривых отказа тренда по переходам qualified-trend
  26. 2014Диапазон lookback, двухлаговый сглаживатель и исполнения на следующем баре
  27. 2014Построение стохастика MESA с roofing-фильтром и фильтрами SuperSmoother
  28. 2016Построение спектральных тепловых карт для доминирующих рыночных циклов
По областиЦиклы и спектральный анализ77 разборовПо году200059 разборов
Все 30 разборов с записью «Maximum entropy spectrum analysis»
Тоже про «Maximum entropy spectrum analysis»5 разборов
1991Циклический вход из зафиксированной фазы доминирующего цикла1984Как построить циклическую модель максимальной энтропии1984Построение спектров максимальной энтропии для прогнозов по доминирующему циклу1985Построение полуцикловых и полноцикловых средних, зафиксированных на периоде1986Почему окна Фурье ограничивают разрешение доминантного цикла