Количественные модели · Страница 41 · TradersWeek

Skip to main content

Карта темы

Подтемы

Индикаторы и фильтры

Индикаторы и фильтры внутри поля «quantitative-models».

874 разбора

Временные ряды и прогнозирование

Временные ряды и прогнозирование внутри поля «quantitative-models».

58 разборов

Циклы и спектральный анализ

Циклы и спектральный анализ внутри поля «quantitative-models».

129 разборов

Статистические тесты

Статистические тесты внутри поля «quantitative-models».

95 разборов

Реестр

Записи этой области

A

ARIMA Adaptive Filter Adaptive moving average Alpha coefficient Alpha-beta filter Augmented Dickey-Fuller test Autocorrelation test Average Directional Index

B

Bandpass filter Bayesian inference Besson's coefficient of persistence Binomial probability model Black-Scholes Model Bollinger Bands Bootstrap resampling

C

Calmar ratio Chi-square test Cluster analysis Coin-flip no-skill baseline Cointegration test Commodity Channel Index Conditional Value at Risk Covariance matrix estimation Cross-validation

D

Decision tree Differencing Discrete Fourier Transform Dominant cycle detection

E

EGARCH model Exponential smoothing

F

Factor analysis Fast Fourier Transform Final Prediction Error Finite Impulse Response Filter Five-Cycle Analytical System Fourier analysis Fractional differencing Frequency histogram

G

GARCH model Game theory

H

HI/LO Hidden Markov model Highpass filter Historical analog comparison Hull moving average Hypothesis testing

I

Information ratio Investment psychology inventory

K

K-means clustering Kalman filter Kalman smoother

L

Least squares moving average Linear discriminant techniques Linear programming Linear regression Logistic model Lowpass filter

M

Markov transition model Maximum entropy spectrum analysis Mean deviation Mean-variance optimization Monte Carlo simulation Moving average

O

P

Pattern recognition Payoff Index Permutation test Poisson model Price change density histogram Price-change categorization Principal component analysis Profit Matrix

Q

Quantile analysis

R

Random forest Random walk hypothesis test Relative Strength Index Relative Volatility Index Runs test

S

Sharpe ratio Sine-wave price model Sortino ratio Spectral analysis Stochastic oscillator Support vector machine

T

TRIX Transition matrix Trend filter Triangular moving average Typical price

U

Unit root test Up-volume ratio Up/down volume oscillator

V

Value at Risk Vector autoregression Vertical Horizontal Filter Volatility forecast

W

Wavelet transform Weighted moving average Williams %R

Z

Z-score normalization

Архив1156 разборов

Разборы этой темы

1998Адаптивное сглаживание T3 по регрессионным ориентирамMoving average 1998Построение фильтров вложением смещений и переменных весовExponential smoothing 1998Построение якорного моментума от центрированной среднейMomentum strategy 1998Двухгрупповое сжатие экспоненциальных средних как трендовый фильтрMoving average 1998Построение адаптивного среднего по коэффициенту эффективности и фильтра входаAdaptive moving average 1998Парные тесты лага и гладкости скользящих среднихExponential smoothing 1998Рассматривайте RSI как проверяемый фильтр, а не как триггерRelative Strength Index 1998Оценка линейных регрессионных базовых моделей для стоимостной оценки индексаLinear regression 1998R-squared как двухсостоятельный трендовый фильтр на основе подгонки цена-времяLinear regression 1998Построение тренд-фильтров r-squared с двумя lookbackLinear regression 1998Walk-forward-аудит регрессионных прогнозов трендаLinear regression 1998Проверьте серийную зависимость, прежде чем оптимизировать механическую системуAutocorrelation test