Исследовательский метод
Historical volatility analysis
Historical volatility analysis — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Классификация рыночного режима
- Данные
- Cross-market prices, volatility, carry and portfolio weights
- Горизонт
- Weeks to months
- Лучшее применение
- Put a single trade into a diversified or regime-aware context.
- Вход: Cross-market prices, volatility, carry and portfolio weights.
- Выход: market-regime.
- Граница применения: Put a single trade into a diversified or regime-aware context.
Граф3
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Option spread5 разборов
Часто разбирают вместе
Option premium analysis8 разборов
Часто разбирают вместе
Implied volatility analysis23 разбора
В разборах архива24 из 61 разбор
1985Помещение премий биржевых опционов в контекст режима волатильности1988Когда волатильность, а не направление, выбирает опционный спред1988Волатильность с учётом траектории для стоимости репликации опциона1989Квантили пути против чистой доходности для режимов индексной скорости1989Опционная премия внутри режима волатильности1989Построение дельта-хеджированной книги подразумеваемой против исторической волатильности1990Как пробой Eurodollar 1989 года превратил дешёвую волатильность в книгу с учётом режима1990Недельная волатильность диапазона как тактический фильтр режима1990Построение двухлинейного индекса относительной волатильности1990Построение согласованной исторической и подразумеваемой волатильности1991Недельная волатильность close-to-close как фильтр горизонта1995Модифицированная конструкция волатильности для режимов на горизонте недель–месяцев1995Отношение короткой исторической волатильности к длинной как режимный фильтр1995Почему исторически протестированные правила не срабатывают без процесса принятия решений1996Улыбки опционов как критика постоянной волатильности1996Построение входа: volatility-ratio, inside-day и narrow-range-41996Сопоставление короткой и длинной исторической волатильности для контекста режима1996Правила сжатия волатильности и пробоя узкого диапазона1997Кластеризованные дни истинного диапазона как метка режима, а не прогноз вершины1998Построение нормализованной многогоризонтной исторической волатильности1998Пробой волатильности золота как одна записанная процедура входа и выхода1998Построение прокси-дюрации портфеля акций из беты и рынков облигаций2000Сочетайте историческую волатильность с фильтрами отношения доходности к убытку2001Когда бета-хеджирование неверно считывает волатильность портфеля
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.