Тема исследования239 разборов
Риск и размер позиции
Методы поля «Риск и размер позиции» с явными входами, выходами и ограничениями.
Карта темы
Подтемы
Реестр
Записи этой области
A
B
C
D
E
F
H
K
L
M
O
P
R
S
T
V
W
Архив239 разборов
Разборы этой темы
2006Размер позиции как предторговая граница убытка и экспозиции2006Потолки кредитного плеча и лимиты концентрации2006Матрица трендовых режимов для расчета размера позиции по волатильности2007Ограничение риска по фьючерсам стопами, трейлами и маржой2007Выравнивание контрактного риска при следовании за трендом2007Финансировать put-hedged лонг остаточным убытком пакета2007Задайте убыток заранее, до fixed-contract-sizing2007Сайзинг expected-equity и геометрический драг2007Шаблон управления системой, который задаёт стоп и требуемую прибыль до входа2007Формируйте размер фьючерсной позиции из депозита добросовестности и спреда2007Последовательность выживания на первой сделке для фьючерсов с плечом2008Наращивайте позицию после подтверждения launch