Исследовательский метод
Maximum adverse excursion
Maximum adverse excursion — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Исследовательский фильтр
- Данные
- Account equity, volatility, stop distance and exposure
- Горизонт
- Before entry and throughout the position
- Лучшее применение
- Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
- Вход: Account equity, volatility, stop distance and exposure.
- Выход: filter.
- Граница применения: Keep a loss or exposure decision bounded before a trade is placed.
Граф1
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Stop-loss order9 разборов
В разборах архива19 разборов
1987Оценка чёрного ящика с пирамидингом по неблагоприятному отклонению1991Задайте первый стоп по гистограмме MAE, масштабированной на капитал1991Фейды гэпа открытия, ограниченные стопами по экскурсии и времени1991Ограничивайте убытки с помощью MAE, стопов и лимитов просадки1991Границы стопа против добавленных параметров системы1992Многолетняя оценка механических правил с ограничением по MAE1992Аддоны по скользящей средней не удалось разделить по максимальному неблагоприятному отклонению1992Реверс на стопах максимального неблагоприятного отклонения после неудачных входов1992Оценка разворотов по стопу максимального неблагоприятного отклонения с короткими временными стопами1992Кейс повторного входа в диапазон с общим стопом по неблагоприятному отклонению1992Неудачные сделки в диапазоне как тесты breakout-system1998Подогнанные скользящие средние для добавочных входов по тренду1998Месячные правила changer, заданные как одна механическая процедура2002Тест отсечения excursion для стопов и выходов по прибыли2003Календарные спреды на скот во время ролла товарного индекса2006Фильтры экскурсии с учётом издержек для стопов и периода удержания2006Построение фильтров пикового отклонения для стопов и размера2017Ступенчатые стопы, лимиты просадки и механическое выживание по риску2019Лимиты слоёв pair-spread и событийные шоки
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.